15. 持仓限额制度与( )紧密相关。

　　A. 保证金制度

　　B. 涨跌停板制度

　　C. 大户报告制度

　　D. 每日结算制度答案：C

　　16. 某日，交易者卖出执行价格为 1.1420 的 CME 欧元兑美元看跌期货期权(美式)，权利金为 0.0210。不考虑其他交易费用，履约时该交易者( )。

　　A. 买入欧元兑美元期货合约的实际成本为 1.1210

　　B. 卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为 1.1630

　　C. 买入欧元兑美元期货合约的实际成本为 1.1630

　　D. 卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为 1.1210

　　答案：A

　　17. 下达套利限价指令时，不需要注明两合约的( )。

　　A. 价差大小

　　B. 买卖方向

　　C. 标的资产种类

　　D. 标的资产交割品级答案：D

　　18. 沪深 300 股指期货每日结算价按合约( )计算。

　　A. 当天的收盘价

　　B. 收市时最高买价与最低买价的算术平均值

　　C. 收市时最高卖价与最低卖价的算术平均值

　　D. 最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价答案：D

　　19. 我国 5 年期国债期货合约标的为( )。

　　A. 面值为 100 万元人民币、票面利率为 6%的名义中期国债

　　B. 面值为 1 万元人民币、票面利率为 6%的名义中期国债

　　C. 面值为 100 万元人民币、票面利率为 3%的名义中期国债

　　D. 面值为 1 万元人民币、票面利率为 3%的名义中期国债

　　答案：C

　　20. 以下关于看涨期权的说法，正确的是( )。

　　A. 买进看涨期权可以实现为标的资产空头保险的目的

　　B. 卖出看涨期权可以实现为标的资产空头保险的目的

　　C. 买进看涨期权可以实现为标的资产多头保险的目的

　　D. 卖出看涨期权可以实现为标的资产多头保险的目的答案：A

　　21. 根据确定具体点价时间点的权利归属划分，点价交易可分为( )。

　　A. 公开竞价和协商定价

　　B. 场内交易和场外交易

　　C. 卖方叫价和买方叫价

　　D. 双方叫价和第三方叫价答案：C

　　22. 连玉米 07(C1607)期货合约的申买价为 1500 元/吨，申卖价为 1460 元/吨，假设前一成交价为 1490 元/吨，则成交价为( )元/吨。

　　A.1500 B.1460 C.1490 D.1450

　　答案：C

　　23. 在我国，( )为期货交易提供结算服务。

　　A. 期货交易所

　　B. 中国期货业协会

　　C. 期货市场监控中心

　　D. 中国证监会答案：A

　　24. 假设当前 6 月和 9 月欧元兑美元外汇期货价格分别为 1.1180 和 1.1190。10 天后，6 月和 9 月合约价格分别变为 1.1190 和 1.1195。如果欧元兑美元汇率波动 0.0001(表示波动 1 个“点”)，则价差( )。

　　A. 扩大了 5 个点

　　B. 缩小了 5 个点

　　C. 扩大了 15 个点

　　D. 缩小了 15 个点答案：B

　　25. 某交易者决定做小麦期货合约的投机交易，确定最大损失额为 50 元/吨。若以 2850 元/ 吨买入 20 手合约后，下达止损指令应为( )。

	价格（元/吨）	买卖方向	合约数量
①	2800	卖出	20 手
②	2800	买入	20 手
③	2900	卖出	20 手
④	2900	买入	20 手

　　A.① B.② C.③ D.④

　　答案：A

　　26. 进行股指期货套期保值时，( )。

　　A. 交易者持有股票组合，同时做多股指期货

　　B. 交易者需要在期货市场和股票市场上持有相反的头寸

　　C. 交易者需要同时在期货市场买卖两个或两个以上的股指期货合约

　　D. 只能对冲与指数成份股相同的股票组合的价格风险答案：B

　　27. 基点价值是指( )。

　　A. 利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额

　　B. 利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比

　　C. 利率变化 100 个基点引起的债券价格变动的绝对额

　　D. 利率变化 100 个基点引起的债券价格变动的百分比答案：A

　　28. 看跌期权多头可以通过( )的方式平仓。

　　A. 卖出相关看跌期权

　　B. 买入相关看跌期权

　　C. 卖出同一看涨期权

　　D. 买入同一看涨期权答案：A