[单选题]债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。

　　A.(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2

　　B.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)

　　C.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值

　　D.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值

　　参考答案：D

　　[单选题]宏观经济分析的核  心是()分析。

　　A.货币类经济指标

　　B.宏观经济指标

　　C.微观经济指标

　　D.需求类经济指标

　　参考答案：B

　　[单选题]备兑看涨期权策略是指()。

　　A.持有标的股票，卖出看跌期权

　　B.持有标的股票，卖出看涨期权

　　C.持有标的股票，买入看跌期权

　　D.持有标的股票，买入看涨期权

　　参考答案：B

　　[单选题]A省某饲料企业接到交易所配对的某油厂在B省交割库注册的豆粕。为了节约成本和时间，交割双方同意把仓单串换到后者在A省的分公司仓库进行交割，双方商定串换厂库升贴水为-60元/吨，A、B两省豆粕现货价差为75元/吨。另外，双方商定的厂库生产计划调整费为40元/吨。则这次仓单串换费用为()元/吨。

　　A.45

　　B.50

　　C.55

　　D.60

　　参考答案：C

　　[多选题]关于敏感性分析，以下说法正确的是()。

　　A.期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型

　　B.当风险因子取值发生明显非连续变化时，敏感性分析结果较为准确

　　C.做分析前应准确识别资产的风险因子

　　D.期权的希腊字母属于敏感性分析指标

　　参考答案：ACD

　　[多选题]备兑看涨期权策略的盈利情况为()。

　　A.出售看涨期权在股价较低时盈利

　　B.持有股票在股价较低时亏损

　　C.综合收益在股价较高时盈利，且收益随股价上升而上升

　　D.综合收益在股价较低时亏损

　　参考答案：ABD

　　[多选题]影响期权Delta的因素包括()。

　　A.波动率

　　B.置信水平

　　C.β系数

　　D.标的资产价格

　　参考答案：AD

　　[多选题]下列属于场外期权合约的设计要素的有()。

　　A.标的资产

　　B.期权费

　　C.执行价格

　　D.到期日

　　参考答案：ABCD

　　[判断题]传统的敏感性分析采用非线性近似研究风险因子的变化对金融产品价值的影响。()

　　对

　　错

　　参考答案：错

　　[判断题]期货市场的定性分析，要解决的是期货价格的运动方向问题，即趋势问题。()

　　对

　　错

　　参考答案：对

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