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2021年期货投资分析考试基础练习题及答案1

来源 :中华考试网 2021-03-18

  [单选题]含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著性不等于零的条件是其统计量t的绝 对值大于()。

  A.t0.01(100)

  B.t0.005(100)

  C.t0.01(98)

  D.t0.005(98)

  参考答案:D

  [单选题]金融机构内部运营能力体现在()上。

  A.通过外部采购的方式来获得金融服务

  B.利用场外工具来对冲风险

  C.恰当地利用场内金融工具来对冲风险

  D.利用创设的新产品进行对冲

  参考答案:C

  [多选题]违约互换业务中,企业()将触发CDS。

  A.员工流失

  B.有大量应付债券

  C.倒闭

  D.有大量预付债券

  参考答案:BC

  [多选题]对境外投资企业而言,可能面临()风险。

  A.利率

  B.汇率

  C.投资项目的不确定性

  D.流动性

  参考答案:BC

  [多选题]在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。

  A.做空基差盈利空间小

  B.现货上没有非常好的做空工具

  C.期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券

  D.期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配

  参考答案:ABC

  [多选题]计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,这些风险因子包括()。

  A.波动率

  B.利率

  C.个股价格

  D.股指期货价格

  参考答案:ABCD

  [判断题]在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。()

  对

  错

  参考答案:错

  [判断题]使用历史模拟法计算VaR,隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。()

  对

  错

  参考答案:错

  [判断题]场外期权流动性较差,难以对风险形成有效对冲。()

  对

  错

  参考答案:对

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