期货投资分析

导航

2021年期货投资分析章节备考习题:衍生品业务风险管理

来源 :中华考试网 2021-03-03

  一、单选题

  操作风险的识别通常更是在()。

  A.产品层面

  B.部门层面

  C.公司层面

  D.公司层面或部门层面

  [答案]D

  对于金融衍生品业务而言,()是最明显的风险。

  A.操作风险

  B.信用风险

  C.流动性风险

  D.市场风险

  [答案]D

  下列不属于压力测试假设情景的是()。

  A.当日利率上升500基点

  B.当日信用价差增加300个基点

  C.当日人民币汇率波动幅度在20~30个基点范围

  D.当日主要货币相对于美元波动超过10%

  [答案]C

  在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()。

  A.螺旋线形

  B.钟形

  C.抛物线形

  D.不规则形

  [答案]B

  金融机构为了获得预期收益而主动承担风险的经济活动是()。

  A.设计和发行金融产品

  B.自营交易

  C.为客户提供金融服务

  D.设计和发行金融工具

  [答案]B

  二、多选题

  下列属于极端情景的是()。

  A.相关关系走向极端

  B.历史上曾经发生过的重大损失情景

  C.模型参数不再适用

  D.波动率的稳定性被打破

  [答案]ABCD

  在设计压力情景时,需要考虑的因素包括()。

  A.市场风险要素变动

  B.宏观经济结构调整

  C.宏观经济政策调整

  D.微观要素敏感性问题

  [答案]ABCD

  临近到期日,()的Gamma逐渐趋于零。

  A.虚值期权

  B.实值期权

  C.平值期权

  D.深度虚值期权

  [答案]ABD

  计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,这些风险因子包括()。

  A.波动率

  B.利率

  C.个股价格

  D.股指期货价格

  [答案]ABCD

  计算在险价值VaR至少需要()等方面的信息。

  A.修正久期

  B.资产组合未来价值变动的分布特征

  C.置信水平

  D.时间长度

  [答案]BCD

  下列属于场内金融工具的是()。

  A.远期融资

  B.债券

  C.股票

  D.期货

  [答案]BCD

  三、判断题

  在情景分析时,只要特定的情景出现,金融机构的资产组合将面临很大的损失,金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。()

  A.√

  B.×

  [答案]B

  界定流动性风险的关键在于时间和价格()。

  A.√

  B.×

  [答案]A

分享到

您可能感兴趣的文章