一、单选题

　　含有未来数据指标的基本特征是()。

　　A.买卖信号确定

　　B.买卖信号不确定

　　C.未来函数不确定

　　D.未来函数确定

　　[答案]B

　　下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是()。

　　A.年化收益率

　　B.夏普比率

　　C.交易胜率

　　D.最大资产回撤

　　[答案]D

　　一个模型做20笔交易，盈利12笔，共盈利40万元;其余交易均亏损，共亏损10万元，该模型的总盈亏比为()。

　　A.0.2

　　B.0.5

　　C.4

　　D.5

　　[答案]C

　　二、多选题

　　评价交易模型性能优劣的指标有()。

　　A.年化收益率

　　B.最大资产回撤

　　C.平均盈亏比

　　D.夏普比率

　　[答案]ABCD

　　解决信号闪烁的问题可以采用的办法包括()。

　　A.用不可逆的条件来作为信号判断条件

　　B.用可逆的条件来作为信号判断条件

　　C.使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数

　　D.重新设立模型

　　[答案]AC

　　以下关于程序化交易，说法正确的是()。

　　A.实盘交易结果可能与回测结果出现较大差异

　　B.回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤

　　C.冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因

　　D.参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原

　　[答案]ABC

　　下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有()。

　　A.期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略

　　B.盈亏比小于1，胜率必须高于50%，策略才有价值

　　C.盈亏比大于1，胜率必须高于50%，策略才有价值

　　D.盈亏比大于3，胜率只需高于25%，策略就有价值

　　[答案]BD

　　下列关于夏普比率的说法，正确的是()。

　　A.在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高

　　B.夏普比率由收益率和其标准差决定

　　C.在不相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高

　　D.夏普比率由无风险利率来决定

　　[答案]AB

　　三、判断题

　　盈亏比的另一种理解方式为投资者承担一元钱的风险所能赚取的盈利。()A.正确B.错误

　　A.√

　　B.×

　　[答案]对