11.在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是(　　)。A

　　A.期权费

　　B.无穷大

　　C.零

　　D.标的资产的市场价格

　　12.美式期权的期权费比欧式期权的期权费(　　)。B

　　A.低

　　B.高

　　C.费用相等

　　D.不确定

　　13.期权合约买方可能形成的收益或损失状况是(　　)。A

　　A.收益无限，损失有限

　　B.收益有限，损失无限

　　C.收益有限，损失有限

　　D.收益无限，损失无限

　　14.关于期权价格的叙述正确的是(　　)。B

　　A.期权有效期限越长，期权价值越大

　　B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大

　　C.无风险利率越小，期权价值越大

　　D.标的资产收益越大，期权价值越大

　　15.被称为“另类投资工具”的组合是(　　)。C

　　A.共同基金和对冲基金

　　B.期货投资基金和共同基金

　　C.期货投资基金和对冲基金

　　D.期货投资基金和社保基金

　　16.(　　)是指当损失达到一定的程度时，立即对冲了结先前进行的造成该损失的交易，以便把损失限定在一定的范围之内。C

　　A.指数期货交易

　　B.多CTA策略

　　C.保护性止损

　　D.期货加期权

　　17.在形态理论中，属于持续整理形态的有(　　)。C

　　A.菱形

　　B.钻石形

　　C.旗形

　　D.W形

　　18.目前，期货交易中成交量最大的品种是(　　)。A

　　A.股指期货

　　B.利率期货

　　C.能源期货

　　D.农产品期货

　　19.最早出现的交易所交易的金融期货品种是(　　)。A

　　A.外汇期货

　　B.国债期货

　　C.股指期货

　　D.利率期货

　　20.以下关于利率期货的说法错误的是(　　)。B

　　A.按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货

　　B.短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货

　　C.长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货

　　D.利率期货的标的资产都是固定收益证券