第1题.道氏理论的目标是判定市场主要趋势的变化，所考虑的是趋势的(　　)。

　　A. 期间

　　B. 幅度

　　C. 方向

　　D. 逆转

　　第2题. 经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍，则该模型中存在(　　)。

　　A. 多重共线性

　　B. 异方差

　　C. 自相关

　　D. 正态性

　　第3题. 为应对“次贷危机”引发的经济衰退，美国政府采取了增发国债的赤字财政政策。当国债由(　　)购买时，对扩大总需求的作用最为明显。

　　A. 美国家庭

　　B. 美国商业银行

　　C. 美国企业

　　D. 美联储

　　第4题. 2010年6月，威廉指标创始人LARRYWILLIAMS访华，并与我国期货投资分析人士就该指标深入交流。对“威廉指标(WMS%R)”的正确认识是(　　)。

　　A. 可以作为趋势性指标使用

　　B. 单边行情中的准确性更高

　　C. 主要通过WMS%R的数值大小和曲线形状研判

　　D. 可以单独作为判断市场行情即将反转的指标

　　第5题. 2011年5月4日，美元指数触及73。这意味着美元对一篮子外汇货币的价值(　　)。

　　A. 与1973年3月相比，升值了27%

　　B. 与1985年11月相比，贬值了27%

　　C. 与1985年11月相比，升值了27%

　　D. 与1973年3月相比，贬值了27%

　　第6题. 当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为(　　)元。

　　A. (30-5E-0.03)E0.06

　　B. (30+5E-0.03)E0.06

　　C. 30E0.06+5E-0.03

　　D. 30E0.06-5E-0.03

　　第7题. 利用MACD进行价格分析时，正确的认识是(　　)。

　　A. 出现一次底背离即可以确认价格反转走势

　　B. 反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势

　　C. 二次移动平均可消除价格变动的偶然因素

　　D. 底背离研判的准确性一般要高于顶背离

　　第8题. 当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为(　　)。

　　A. [3293，3333]

　　B. [3333，3373]

　　C. [3412，3452]

　　D. [3313，3353]

　　第9题. 预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是(　　)。

　　A. 买入跨式(STRADDLE)期权

　　B. 卖出跨式(STRADDLE)期权

　　C. 买入垂直价差(VERTICALSPREAD)期权

　　D. 卖出垂直价差(VERTICALSPREAD)期权

　　第10题. 衍生品市场的投机交易方式日益多元化，包括单边单品种的投机交易、波动率交易和指数化交易等。其中的波动率交易(　　)。

　　A. 最常使用的工具是期权

　　B. 通常只能做空波动率

　　C. 通常只能做多波动率

　　D. 属于期货价差套利策略