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2019期货投资分析练习试题及答案(四)

来源 :中华考试网 2018-12-05

  第 11 题:期货程序化交易中,选择合适的市场需要考虑以下几个方面的因素()。

  A:市场的流动性

  B:市场的杠杆性

  C:基本交易规则

  D:波动幅度

  答案:ACD

  第 12 题:将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列的方法有()。

  A:差分平稳过程

  B:滞后平稳

  C:协整平稳

  D:趋势平稳过程

  答案:AD

  第 13 题:持有成本理论认为,持有成本由()组成。

  A:融资利息

  B:仓储费用

  C:持有利益

  D:投资收益

  答案:ABC

  第 14 题:多元线性回归模型的基本假定有()。

  A:零均值假定

  B:无自相关假定

  C:异方差假定

  D:无多重共线性假定

  答案:ABD

  第 15 题:投资银行与对冲基金为了满足客户需求,在产品、交易结构创新中经常利用()。

  A:股票

  B:期货

  C:外汇衍生品

  D:期权

  答案:C

  第 16 题:期货持仓成本为( )(元/吨.月)

  A:5.6 B:5.8

  C:6 D:6.5

  答案:D

  第 17 题:160 天后,标普 500 指数为 1204.10 点,新的利率期限结构见下表。计算该投资者持有的互换合约价值()万美元。

  A:1.0219 B:1.0462 C:2.43 D:1.23

  答案:C

  第 18 题:基差交易在实际操作过程中涉及到的风险主要包括()。

  A:基差风险

  B:保证金风险

  C:流动性风险

  D:购买力风险答案:ABC

  第 19 题:下列关于战略性资产配置与战术性资产配置的说法错误的是( )。

  A:战术性资产配置是指利用发现资本市场机会来改变战略性资产配置

  B:战略性资产配置是指利用发现资本市场机会来改变战术性资产配置

  C:战术性资产配置只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现

  D:战略性资产配置则需要开始在期货市场上进行,随后在现货市场进行永久性交易

  答案:B

  第 20 题:为了尽量避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险,基差卖方应该采取有效措施管理基差变动风险,主要措施包括( )。

  A:制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策略

  B:建立合理的基差风险评估和监控机制

  C:建立严格的止损计划

  D:当价格向不利方向发展时,及时在期货市场进行相应的套期保值交易,锁住敞口风险

  答案:BC

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