1、 在实践中，通常被用于风险管理的金融工程技术是( )。

　　A.分解技术

　　B.组合技术

　　C.均衡分析技术

　　D.整合技术

　　标准答案： b

　　解：组合技术主要运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露(或敞口风险)进行规避或对冲。由于金融风险暴露对于任何从事金融活动的个人、企业(公司)乃至国家都是普遍存在的，所以组合技术常被用于风险管理。

　　2、 在股指期货中，由于( )，从制度上保证了现货价与期货价最终一致。

　　A.实行现金交割且以现货指数为交割结算指数

　　B.实行现金交割且以期货指数为交割结算指数，

　　C.实行现货交割且以现货指数为交割结算指数

　　D.实现现货交割且以期货指数为交割结算指数

　　标准答案： a

　　3、 在股指期货套期保值中，通常采用( )方法。

　　A.动态套期保值策略

　　B.交叉套期保值交易

　　C.主动套期保值交易

　　D.被动套期保值交易

　　标准答案： b

　　解：在期货市场上并不一定存在与需要保值的现货品种一致的品种，人们会在期货市场上寻找与现货在功能上比较相近的品质以其作为替代品进行套期保值，这一方法被称为“交叉套期保值交易”。对股指期货而言，由于交易的股指是由特定的股票构成的，大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此在股指期货套期保值中，通常采用“交叉套期保值交易”方法。

　　4、 根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利的是( )。

　　A.期现套利

　　B.市场内价差套利

　　C.市场间价差套利

　　D.跨品种价差套利

　　标准答案： a

　　5、 针对股票分红，在股票分红期间持有该股票，同时卖出股指期货合约就构成一个( )策略。

　　A.期现套利

　　B.跨市套利

　　C.Alpha套利

　　D.跨品种价差套利

　　标准答案： c

　　6、 计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是( )。

　　A.德尔塔一正态分布法

　　B.历史模拟法

　　C.蒙特卡罗模拟法

　　D.线性回归模拟法

　　标准答案： b

　　解：历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。因此，历史模拟法可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况，可以捕捉各种风险。

　　7、 证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位后的( )内不得从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务。

　　A.1个月

　　B.3个月

　　C.6个月

　　D.12个月

　　标准答案： c

　　解：根据《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》可知，C选项正确。

　　8、 《证券法》规定，在证券交易活动中做出虚假陈述或者信息误导的，责令改正，处以( )的罚款。

　　A.3万元以上 20万元以下

　　B.5万元以上 20万元以下

　　C.10万元以上 30万元以下

　　D.10万元以上 50万元以下

　　标准答案： a

　　9、 证券交易所向社会公布的证券行情，按日制作的证券行情表等信息是( )中的首要信息来源。

　　A.基本分析

　　B.技术分析

　　C.心理分析

　　D.学术分析

　　标准答案： b

　　10、 技术分析流派对证券价格波动原因的解释是( )。

　　A.对价格与价值间偏离的调整

　　B.对市场心理平衡状态偏离的调整

　　C.对价格与所反映信息内容偏离的调整

　　D.对市场供求与均衡状态偏离的调整

　　标准答案： d