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python如何计算夏普比率?

来源 :中华考试网 2020-11-28

  1、夏普比率的计算代码:

  import numpy as np

  import pandas as pd

  np.random.seed(0)

  # Simulate cumulative returns of 100 days

  N = 100

  D = pd.DataFrame(np.random.normal(size=N))

  R = D.cumsum()

  # Calcute returns ratio

  r = (R - R.shift(1))/R.shift(1)

  sr = r.mean()/r.std() * np.sqrt(252)

  print("sharpe ratio =", sr)

  2、夏普比率的计算公式为:

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