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中级经济师考试金融重点知识点:金融工程与金融风险

来源 :考试网 2019-06-13

  【考点一】金融工程概述★★★

  (一)金融工程的含义

  狭义概念,金融风险管理的技术和方法。

  广义概念,金融工程包括新型工具与金融手段的设计、开发与实施以及对金融问题给予创造性地解决。

  广义金融工程可以分为三个方面的内容:

  一是新型金融工具的设计和创造。

  二是创新性金融过程的设计和开发。

  三是针对企业整体金融问题的创造性解决方略。

  【考点二】金融远期合约★★★★

  (一)远期价格

  远期价格:是使得远期合约价值为零的交割价格,它依赖于标的资产的现价。

  1. 无红利股票在[t,T]时间段的远期价格

  远期价格=股票当前的价格×无风险连续复利

  2. 有现金收益资产的远期价格

  远期价格=(资产当前的价格-现金收益的折现值)×无风险连续复利

  3. 有红利率资产的远期价格(远期汇率)

  远期价格=资产当前的价格×资产的红利率×无风险连续复利

  远期价格的公式表明资产的远期价格仅与当前的现货价格有关,与未来的资产价格无关,因此远期价格并不是对未来资产价格的预期。

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  【例题:单选】(模拟题)远期价格的公式表明资产的远期价格仅与( )有关。

  A.未来的资产价格

  B.当前现货价格

  C.交割价格

  D.资产真实价值

  【答案】B

  【例题:多选】(模拟题)金融工程的基本分析方法包括 (  )。

  A.积木分析法

  B.套利定价法

  C.风险中性定价法

  D.状态价格定价技术

  E. 风险分析定价法

  【答案】ABCD

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