1[.单选题]下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是()。

A.美式看涨期权

B.美式看跌期权

C.欧式看涨期权

D.欧式看跌期权

[答案]B

[解析]由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行。

2[.单选题]在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()

A.水平价差套利

B.看涨期权与看跌期权之间的套利

C.垂直价差套利

D.波动率交易套利

[答案]C

[解析]考核垂直价差套利概念。相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为垂直价差套利。

3[.单选题]远期利率协议是4×9，则名义贷款权限为()。

A.4个月

B.5个月

C.6个月

D.9个月

[答案]B

[解析]远期利率协议的表示通常是交割日×到期日，如4×9的远期利率协议表示距离交割日为4个月，距离到期日为9个月，因此名义贷款权限为9-4=5个月。

4[.单选题]远期利率协议是4×9，则名义贷款权限为()。

A.4个月

B.5个月

C.6个月

D.9个月

[答案]B

[解析]远期利率协议的表示通常是交割日×到期日，如4×9的远期利率协议表示距离交割日为4个月，距离到期日为9个月，因此名义贷款权限为9-4=5个月。

5[.单选题]金融工程最主要的应用领域是()。

A.金融产品创新

B.资产定价

C.金融风险管理

D.套利

[答案]C

[解析]金融工程的主要应用领域包括(1)金融产品创新(2)资产定价(3)金融风险管理：这是金融工程最主要的应用领域(4)投融资策略设计(5)套利。

6[.多选题]以下属于套期保值效果的影响因素是()。

A.要避险的资产与期货标的资产不完全一致

B.套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间

C.需要避险的期限与避险工具的期限不一致

D.要避险的资产与期货标的资产完全一致

E.套期保值者确切地知道未来拟出售或购买资产的时间

[答案]ABC

[解析]套期保值的效果会受到以下三个因素的影响:①需要避险的资产与期货标的资产不完全一致;②套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货;③需要避险的期限与避险工具的期限不一致。

7[.多选题]法律风险与合规风险管理的主要机制和方法是()

A.建立应急处置机制

B.加强文化建设

C.加强组织与制度建设

D.风险转移

E.加强人力资源管理

[答案]BCE

[解析]法律风险与合规风险管理的主要机制和方法是：(1)加强文化建设(2)加强组织与制度建设(3)加强人力资源管理(4)加强过程管理

8[.多选题]操作风险的管理包括()。

A.过程管理

B.职员管理

C.机制管理

D.风险转移

E.信息系统管理

[答案]BDE

[解析]操作风险的管理包括职员管理、风险转移、信息系统管理、制度管理、流程管理。

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