1[.单选题]现货与期货反向操作进行套利的方式是()。

　　A.跨期套利

　　B.期现套利

　　C.跨市场套利

　　D.跨现套利

　　[答案]B

　　[解析]考核期现套利的概念。期现套利是利用期货价格与标的资产现货价格的差异进行套利的交易。

　　2[.单选题]当投资者担心利率上升给自己造成损失时，可以通过()远期利率协议进行套期保值。

　　A.不确定

　　B.卖出

　　C.购买

　　D.以上均不对

　　[答案]C

　　[解析]当投资者担心利率上升给自己造成损失时，可以通过购买远期利率协议进行套期保值，其结果是将未来借款利率固定在某一水平上。

　　3[.单选题]以下关于金融远期合约说法错误的是()。

　　A.远期合约签订时，远期合约价值为零

　　B.远期合约签订时，买卖双方需要交换现金流

　　C.远期价格依赖于标的资产的现价

　　D.远期合约的无套利交割价格等于标的资产的远期价格

　　[答案]B

　　[解析]远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流。

　　4[.单选题]通过远期价格公式表明，资产的远期价格与()有关。

　　A.未来的资产价格

　　B.当前的现货价格

　　C.远期价值

　　D.交割额

　　[答案]B

　　[解析]通过远期价格公式表明，资产的远期价格与当前的现货价格有关，与未来的资产价格无关。

　　5[.单选题]金融期货可以利用基差的变动规律进行的套利不包括()。

　　A.期现套利

　　B.跨资产套利

　　C.跨期套利

　　D.跨市场套利

　　[答案]B

　　[解析]金融期货可以利用基差的变动规律进行期现套利、跨期套利和跨市场套利。

　　6[.多选题]下列属于市场风险的有()。

　　A.流动性风险

　　B.利率风险

　　C.汇率风险

　　D.信用风险

　　E.投资风险

　　[答案]BCE

　　[解析]市场风险包括利率风险、汇率风险和投资风险。

　　7[.多选题]COSO在其《内部控制—整合框架》中正式提出了内部控制由五项要素组成，即()。

　　A.控制环境

　　B.风险评估

　　C.公平竞争

　　D.信息与沟通

　　E.监督

　　[答案]ABDE

　　[解析]本题考查COSO内部控制五项要素。COSO在其《内部控制—整合框架》中正式提出了内部控制由五项要素组成，即控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督。

　　8[.多选题]下列做法中，属于商业银行对信用风险进行事前管理的方法有()。

　　A.利用评级机构的信用评级结果

　　B.转让债权

　　C.进行“5C”分析

　　D.行使抵押权

　　E.进行“3C”分析

　　[答案]ACE

　　[解析]考察信用风险的事前管理。事前管理一方面可以直接利用社会上独立评级机构对借款人的信用评级结果，另一方面可以自己单独对借款人进行信用“5C”“3C”分析。

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