二、多项选择题

　　1、中国人民银行研究构建了金融机构宏观审慎评估体系(MPA)，并从2016年开始实施。MPA对金融机构的行为进行多维度的引导，主要包括(　)。

　　A、资本和杠杆情况

　　B、资产负债情况

　　C、会计账簿情况

　　D、流动性情况

　　E、资产质量情况

　　【正确答案】 ABDE

　　【答案解析】 本题考查我国的金融风险管理。中国人民银行研究构建了金融机构宏观审慎评估体系(MPA)，并从2016年开始实施。MPA从七大方面对金融机构的行为进行多维度的引导。①资本和杠杆情况。②资产负债情况。③流动性情况。④定价行为。⑤资产质量情况。⑥跨境融资风险情况。⑦信贷政策执行情况。

　　【该题针对“巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ、我国的金融风险管理”知识点进行考核】

　　2、市场风险包括(　)。

　　A、汇率风险

　　B、利率风险

　　C、投资风险

　　D、信用风险

　　E、流动性风险

　　【正确答案】 ABC

　　【答案解析】 本题考查市场风险的种类。市场风险包括汇率风险、利率风险和投资风险等三种类型。

　　【该题针对“金融风险的类型”知识点进行考核】

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　　3、金融工程开发的解决定价问题的分析方法包括(　)。

　　A、简单加权平均法

　　B、加权平均定价法

　　C、套利定价法

　　D、风险中性定价法

　　E、状态价格定价法

　　【正确答案】 CDE

　　【答案解析】 本题考查金融工程的应用领域。金融工程开发出了多种解决定价问题的分析方法，如套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价法等。

　　【该题针对“金融工程的应用领域、基本分析方法及产品定价的基本假设”知识点进行考核】

　　4、金融工程的基本分析方法包括(　)。

　　A、简单加权平均法

　　B、积木分析法

　　C、套利定价法

　　D、风险中性定价法

　　E、状态价格定价技术

　　【正确答案】 BCDE

　　【答案解析】 本题考查金融工程的基本分析方法。金融工程的基本分析方法包括积木分析法、套利定价法、风险中性定价法以及状态价格定价技术。

　　【该题针对“金融工程的应用领域、基本分析方法及产品定价的基本假设”知识点进行考核】

　　5、在远期利率协议中，若参考利率<协议利率，则(　)。

　　A、交割额为负

　　B、交割额为正

　　C、卖方向买方支付交割额

　　D、买方向卖方支付交割额

　　E、交割额为零

　　【正确答案】 AD

　　【答案解析】 本题考查远期利率协议的交割。若参考利率>协议利率，交割额为正，卖方向买方支付交割额;若参考利率<协议利率，交割额为负，买方向卖方支付交割额。

　　【该题针对“金融远期合约”知识点进行考核】

　　6、金融风险的管理流程有(　)。

　　A、过程管理

　　B、风险识别

　　C、风险监控

　　D、风险分类

　　E、风险报告

　　【正确答案】 BCDE

　　【答案解析】 本题考查金融风险的管理流程。金融风险的管理流程有：风险识别、风险评估、风险分类、风险控制、风险监控、风险报告。

　　【该题针对“内部控制与全面风险管理、金融风险管理的流程”知识点进行考核】

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　　7、COSO 在《内部控制——整合框架》中正式提出内部控制的构成要素有(　)。

　　A、控制环境

　　B、风险评估

　　C、控制活动

　　D、风险报告

　　E、监督

　　【正确答案】 ABCE

　　【答案解析】 本题考查内部控制的要素。COSO 在《内部控制——整合框架》中正式提出内部控制由5项要素构成：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督。

　　【该题针对“内部控制与全面风险管理、金融风险管理的流程”知识点进行考核】

　　8、流动性风险管理的主要着眼点是(　)。

　　A、加强组织与制度建设

　　B、保持资产的流动性

　　C、保持负债的流动性

　　D、进行资产和负债流动性的综合管理

　　E、实现资产与负债在期限或流动性上的匹配

　　【正确答案】 BCDE

　　【答案解析】 本题考查流动性风险管理的主要着眼点。动性风险管理的主要着眼点：①保持资产的流动性;②保持负债的流动性;③进行资产和负债流动性的综合管理，实现资产与负债在期限或流动性上的匹配。

　　【该题针对“市场风险、操作风险及其他风险的管理”知识点进行考核】

　　9、下列关于金融期权价值的说法中，正确的有(　)。

　　A、在敲定价格既定时，期权费大小与期权的期限长短成反比

　　B、在敲定价格既定时，期权费大小与期权的期限长短成正比

　　C、期限越临近到期日，时间价值越小

　　D、当期权临近到期日时，在其他条件不变的情况下，其时间价值下降速度加快，并逐渐趋向于零

　　E、期限越临近到期日，时间价值越大

　　【正确答案】 ACD

　　【答案解析】 本题考查金融期权价值。在敲定价格既定时，期权费大小与期权的期限长短成反比。期限越临近到期日，时间价值越小，这种现象被称为时间价值衰减。

　　【该题针对“金融期权”知识点进行考核】