(多选题)商业银行的信用风险监测指标包括( )。

　　A.不良资产率

　　B.全部关联度

　　C.利率风险敏感度

　　D.贷款损失准备充足率

　　E.单一集团客户授信集中度

　　答案：ABDE

　　解析：本题考查商业银行信用风险管理。利率风险敏感度是市场风险的衡量指标。

　　(案例题)2019年年末，假设某商业银行相关指标为：人民币流动性资产余额125亿元，流动性负债余额500亿元;人民币贷款余额4000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元;提留的贷款损失准备金为100亿元。该行流动性比例为( )。

　　A.2.0% B.2.5%

　　C.20.0% D.25.0%

　　答案：D

　　解析：动性资产余额为125亿元，流动性负债余额为500亿元，比值为25%。

　　(案例题)2019年年末，假设某商业银行相关指标为：人民币流动性资产余额125亿元，流动性负债余额500亿元;人民币贷款余额4000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元;提留的贷款损失准备金为100亿元。该行不良贷款率为( )。

　　A.2.0% B.2.5% C.20.0% D.25.0%

　　答案：B

　　解析：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各类贷款余额×100%=100÷4000×100% =2.5%。

　　(案例题)2019年年末，假设某商业银行相关指标为：人民币流动性资产余额125亿元，流动性负债余额500亿元;人民币贷款余额4000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元;提留的贷款损失准备金为100亿元。该行贷款拨备率为( )。

　　A.2.0% B.2.5%

　　C.20.0% D.25.0%

　　答案：B

　　解析：贷款拨备率的计算公式为贷款损失准备与各项贷款余额之比，即100÷4000×100%=2.5%。

　　(案例题)2019年年末，假设某商业银行相关指标为：人民币流动性资产余额125亿元，流动性负债余额500亿元;人民币贷款余额4000亿元，其中，不良贷款余额为100亿元;提留的贷款损失准备金为100亿元。根据相关金融监管要求，分析该行风险状况，下列结论中正确的有( )。

　　A.流动性比例低于监管要求

　　B.不良贷款率符合监管要求

　　C.贷款拨备率符合监管要求

　　D.拨备覆盖率低于监管要求

　　答案：BCD

　　解析：我国《商业银行法》规定流动性比例不应低于25%，不良贷款率一般不应高于5%，贷款拨备率的基本标准为1.5%～2.5%，拨备覆盖率基本标准为120%～150%。该银行的拨备覆盖率=贷款损失准备÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100%=100÷100×100%=100%。因此该银行不良贷款率符合监管要求，贷款拨备率符合监管要求，拨备覆盖率低于监管要求。

　　(单选题)商业银行累计外汇敞口头寸比例一般不应高于( )。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　答案：B

　　解析：本题考查市场风险的衡量标准。

　　商业银行累计外汇敞口头寸比例一般不应高于20%。

　　(单选题)下列不属于银行操作风险三道防线的是( )。

　　A.独立的评估与审查

　　B.业务条线管理

　　C.鼓励银行持续改善内部管理

　　D.独立的法人操作风险管理部门

　　答案：C

　　解析：银行操作风险管理的三道防线包括1、业务条线管理;2、独立的法人操作风险管理部门;3、独立的评估和审查。