某投资者李预期甲股票价格将会下跌，于是与另一投资者张订立卖出合约，合约规定有效期限为三个月，李可按每股10元的价格卖给张5000股甲股票，期权价格为0.5元/股。

　　1 根据上述情况，下面说法正确的是( )。

　　(A)李所做的交易属于看跌期权，期权费为2500元

　　(B)李所做的交易属于看涨期权，期权费为2500元

　　(C)李所做的交易属于买进期权，期权费为2500元

　　(D)李所做的交易属于卖出期权，期权费为7500元

　　【正确答案】 A

　　【试题解析】 看跌期权又称为卖出期权，是期权购买者预期未来某证券价格下跌，而与他人订立卖出合约，并支付期权费购买在一定时期内按合约规定的价格和数量卖出该证券给对方的权利。期权费=5000×0.5=2500(元)。

　　2 一个月后，甲股票价格果然降至每股8元，李认为时机已到，于是以现货方式买进5000股甲股票，然后按原订合约行使期权卖给张。该笔交易李获利( )元。(不考虑佣金和税金等因素)

　　(A)10000

　　(B)12500

　　(C)42500

　　(D)7500

　　【正确答案】 D

　　【试题解析】 一个月后，该股票下跌至8元，约定按每股10元的价格卖给张，故每股收益2元。则该笔交易获利：(10—8)×5000—2500=7500(元)。

　　3 如果当时李做期货交易，行情及买卖时机相同，获利( )元。

　　(A)10000

　　(B)50000

　　(C)12500

　　(D)7500

　　【正确答案】 A

　　【试题解析】 若做期货交易，则不存在期权费。获利=(10—8)×5000=10000(元)。

　　4 如果李订立期权合约后，甲股票价格便一路上涨，在三个月期满后，已涨至每股13元，李损失( )元。

　　(A)17500

　　(B)2500

　　(C)15000

　　(D)12500

　　【正确答案】 B

　　【试题解析】 对于看跌期权，若价格上涨，则不行使期权，只损失期权费，即2500元。

　　5 如果李当时做期货交易，在上题的行情下，直到期满交割，李损失( )元。

　　(A)17500

　　(B)2500

　　(C)15000

　　(D)12500

　　【正确答案】 C

　　【试题解析】 因期货交易不存在期权费，则损失=(13—10)×5000=15000(元)。

　　某商业银行有国家资本、法人资本等实收资本2550万元;资本公积80万元;未分配利润100万元;各种准备金34万元;各项存款62000万元;发行金融债券12000万元;借入资金3416万元;资产总额80000万元，其中信用贷款28000万元，其风险权数为100%，住房抵押贷款25000万元，其风险权数为50%，持有国债和现金共计27000万元，其风险权数为0%。

　　6 该银行的核心资本充足率为( )。

　　(A)3.46%

　　(B)6.82%

　　(C)6.74%

　　(D)7.28%

　　【正确答案】 C

　　【试题解析】 核心资本是自有资本，是银行可以永久使用和支配的自有资金，其构成如下：①实收资本;②资本公积;③盈余公积;④未分配利润;⑤少数股权。核心资本充足率是指核心资本与加权风险资产总额的比率。所以，该银行的核心资本充足率为：(2550+80+100)/(281300×100%+25000×50%+27000×0%)=6.74%。

　　7 该银行资本充足率为( )。

　　(A)8.23%

　　(B)6.82%

　　(C)6.74%

　　(D)5.1%

　　【正确答案】 B

　　【试题解析】 该银行资本充足率=(2550+80+100+34)/(28000×100%+25000×50%+27000×0%)=6.82%。

　　8 根据以上情况，该银行要提高资本充足率的途径有( )。

　　(A)发行金融债券

　　(B)向中央银行借款

　　(C)发行股票

　　(D)降低信用贷款的比例

　　【正确答案】 A，C，D

　　【试题解析】 选项B，向中央银行的借款并不属于银行资本，也就不能提高银行的资本充足率。选项A，通过增加银行的附属资本来提高资本充足率;选项C，通过增加银行的核心资本来提高资本充足率;选项D，通过减低银行的风险资产来提高资本充足率。

　　9 该银行可以通过( )来扩大风险权数小的资产比重。

　　(A)增加贴现业务

　　(B)减少抵押担保业务

　　(C)增持国库券

　　(D)增加信用贷款比例

　　【正确答案】 A，C

　　【试题解析】 选项A，贴现业务的风险权数为10%～50%;选项B，抵押担保业务的风险权数为50%：选项C，国库券的风险权数为0%;选项D，信用贷款的风险权数为100%。

　　10 该银行可以通过( )从内部增加资本。

　　(A)提取投资风险准备金、坏账准备金

　　(B)提足呆账准备金

　　(C)发行股票

　　(D)对现有资产评估增值

　　【正确答案】 A，B，D

　　【试题解析】 选项C，发行股票是一种从外部增加资本的方式。