第八章　金融风险与金融监管

　　第一节　金融风险概述

　　【2016年单选】不属于金融风险特征的是(　)。

　　A.不可控性

　　B.可测性

　　C.不确定性

　　D.相关性

　　『正确答案』A

　　『答案解析』金融风险的特征：

　　(1)金融风险是出现损失和经营困难的可能性，是指风险发生的概率。

　　(2)金融风险的不确定性。

　　(3)金融风险的可测性。

　　(4)金融风险的可控性。

　　(5)金融风险的相关性。

　　【2011年多选】关于金融风险的说法，正确的有(　)。

　　A.金融风险是出现损失和经营困难的可能性

　　B.金融风险所产生的损失难以完全预计

　　C.金融风险不可测度

　　D.金融风险具有一定的可控性

　　E.金融风险与经营者的行为和决策相关

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』金融风险具有可测性，所以C不对。

　　【2011年单选】关于信用风险的说法，错误的是(　)。

　　A.信用风险是指交易对象无力履约的风险

　　B.信用风险只存在于贷款业务中

　　C.发放关联贷款可能会造成信用风险

　　D.承兑业务可能会造成信用风险

　　『正确答案』B

　　『答案解析』信用风险是指交易对象无力履约的风险。信用风险不只存在于贷款中，也存在于其他表内与表外业务，如担保、承兑和证券投资中。

　　【单选】由于借款国经济、政治、社会环境的变化，造成该国不能按照合同偿还债务本息的可能性，这是(　)。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.国家风险

　　D.流动性风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』国家风险即国家信用风险，是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化，造成该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

　　【单选】2014年3月到5月，人民币持续贬值，这在使出口商增加出口结汇的人民币收入的同时，却使进口商以人民币购汇的成本相应增加。这种情形属于进口商的(　)。

　　A.信用风险

　　B.转移风险

　　C.汇率风险

　　D.利率风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查市场风险。

　　【2014年单选】银行投资买卖动产、不动产时由于价格波动带来的风险是(　)。

　　A.信用风险

　　B.流动性风险

　　C.市场风险

　　D.操作风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查市场风险。

　　【2011年单选】产生于商业银行资产、负债和表外业务中的各种期权性风险属于(　)。

　　A.信用风险

　　B.利率风险

　　C.市场风险

　　D.流动性风险

　　『正确答案』B

　　『答案解析』期权性风险是指产生于银行资产、负债和表外业务中的各种期权风险。属于利率风险。利率风险包括：重新定价风险、利率变动风险、基准风险，期权性风险。

　　【2016年单选】某商业银行没有足够的现金应对客户提取存款要求，被迫以高于正常水平的利率融资，这种风险属于(　)。

　　A.利率变动风险

　　B.信用风险

　　C.流动性风险

　　D.操作风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查流动性风险。

　　【2015年单选】当金融企业融资和用资的到期日不匹配，或者经历了预期外的资金外流，结果被迫以高于正常的利率融资，会产生(　)。

　　A.信用风险

　　B.利率风险

　　C.流动性风险

　　D.市场风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』流动性风险是指金融企业无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，当流动性不足时，金融企业无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了其盈利水平。

　　【2012年单选】由于灾难性事件引起商业银行的有形资产损失，这种风险属于(　)。

　　A.信用风险

　　B.利率风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作程序、人员和系统或因外部事件导致直接或间接损失的风险。

　　【2014、2010年单选】金融机构的交易员、信贷员、其他工作人员越权，从事职业规范不允许的业务或风险过高的业务所造成损失的风险属于(　)。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.法律风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查操作风险。

　　【2013年单选】由宏观方面的因素引起的，可能会对整个金融系统和经济活动造成破坏和损失的金融风险是(　)。

　　A.声誉风险

　　B.流动性风险

　　C.操作风险

　　D.系统性风险

　　『正确答案』D

　　『答案解析』宏观原因造成的风险是系统性风险。

　　【多选】金融风险管理的目的主要表现在(　)。

　　A.减少损失

　　B.保障经营目标的实现

　　C.有利于社会资源的优化配置

　　D.促进经济的稳定发展

　　E.规避所有风险

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』金融风险管理的目的主要是：减少损失;保障经营目标的实现;有利于社会资源的优化配置;促进经济的稳定发展。

　　【2015年单选】风险管理部门要与经营、支持保障部门保持相互独立，双方应在追求利润和控制风险之间求得平衡，这是金融风险管理(　)的表现。

　　A.全面风险管理原则

　　B.垂直管理原则

　　C.集中管理原则

　　D.独立性原则

　　『正确答案』D

　　『答案解析』风险管理部门要与经营、支持保障部门保持相互独立，双方应在追求利润和控制风险之间求得平衡，这是金融风险管理独立性原则的表现。

　　【2013年单选】金融企业应当同时设立风险管理委员会和具体的业务风险管理部门，这体现金融风险管理的(　)。

　　A.垂直管理原则

　　B.全面风险管理原则

　　C.集中管理原则

　　D.独立性原则

　　『正确答案』C

　　『答案解析』集中管理原则：金融企业应当同时设立风险管理委员会和具体的业务风险管理部门。风险管理委员会负责制定风险管理政策，进行总体风险的汇总、监控与报告，并且负责风险管理办法与架构的决策;具体业务风险管理部门则进行具体的风险管理，执行风险管理委员会制定的风险政策与管理程序，应用风险模型测量与监控风险等。

　　【2011年多选】关于金融风险管理基本原则的说法，正确的有(　)。

　　A.保持金融机构的垄断经营

　　B.进行全方位的风险管理

　　C.设立专门的风险管理部门进行集中管理

　　D.实行金融风险管理的垂直管理

　　E.保证风险管理的独立性

　　『正确答案』BCDE

　　『答案解析』金融风险管理的基本原则：①全面风险管理原则，即金融风险管理应当渗透到金融企业的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员;②集中管理原则，即金融企业应当同时设立风险管理委员会和具体的业务风险管理部门;③垂直管理原则，即董事会和高级管理层应当充分认识到自身对风险管理所承担的责任，并确保风险管理政策措施能够在整个金融企业得到贯彻和落实;④独立性原则，即风险管理的检查、评价部门应当独立于风险管理的管理和执行部门，并有直接向董事会和高级管理层报告的渠道。

　　【单选】风险管理程序的最后一个阶段是(　)。

　　A.金融风险的度量

　　B.风险报告

　　C.风险管理的评估

　　D.风险确认和审计

　　『正确答案』D

　　『答案解析』金融风险管理的一般程序：金融风险的度量、风险管理对策的选择和实施方案的设计、金融风险管理方案的实施与评价、风险报告、风险管理的评估、风险确认和审计。