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2021年基金从业资格《证券投资基金基础知识》知识点习题:业绩归因及基金业绩评价方法

来源 :中华考试网 2021-01-06

  业绩归因及基金业绩评价方法

  1.Brinson模型:股票型基金业绩归因的常用方法,具有直观、易理解的特点。

  2.基金业绩计算

  (1)收益率计算一般采用考虑分红再投资的时间加权收益率。

  (2)收益率计算期间:最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年。

  3.全球投资业绩标准

  1.( )反映了基金投资组合所有股票的总体情况。

  A.基金分类

  B.基金业绩

  C.基金风格

  D.基金星级评价

  『正确答案』C

  『答案解析』本题考查基金风格。基金风格反映了基金投资组合所有股票的总体情况。

  2.以下关于全球投资业绩标准的收益率计算说法错误的是( )。

  A.必须采用总收益率,即包括实现的和未实现的回报以及损失并加上收入

  B.投资组合的收益必须以期初资产值加权计算,或采用其他能反映期初价值及对外现金流的方法

  C.在计算总收益时,必须计入投资组合中持有的现金及现金等价物的收益

  D.所有的收益计算不扣除期内的实际买卖开支,但不得使用估计的买卖开支

  『正确答案』D

  『答案解析』本题考查全球投资业绩标准。所有的收益计算必须扣除期内的实际买卖开支,而不得使用估计的买卖开支。

  3.我国提供基金评价业务的公司不包括( )。

  A.银河证券

  B.晨星公司

  C.中国证监会

  D.上海证券

  『正确答案』C

  『答案解析』本题考查基金业绩评价业务介绍益。我国提供基金评价业务的公司主要有晨星公司、银河证券、海通证券、招商证券、上海证券等。中国证监会是监管部门,不提供基金评价业务。

  4.自2010年1月1日起,公司必须至少( )一次计算组合群收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。

  A.每周

  B.每月

  C.每季度

  D.每年

  『正确答案』B

  『答案解析』本题考查全球投资业绩标准。自2006年1月1日起,公司必须至少每季度一次计算组合群的收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算;自2010年1月1日起,必须至少每月一次计算组合群收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。

———————————— 学习题库 ————————————
证券投资基金基础知识 基金法律法规 股权投资基金基础知识

  5.常见的基金回报率计算期间不包括( )。

  A.最近三月

  B.最近九月

  C.最近一年

  D.最近五年

  『正确答案』B

  『答案解析』本题考查基金业绩计算。常见的基金回报率计算期间有:最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年。

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