1.()是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。

　　A.历史波动率

　　B. 隐含波动率

　　C. 期权价格波动率

　　D.每日波动率

　　答案：B

　　解析：隐含波动率是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。

　　2. 两种资产构建的投资组合，其预期收益率大小与两种资产的比例及相关系数的关系分别是()。

　　A.有关，无关

　　B.无关，有关

　　C.有关，有关

　　D.无关，无关

　　答案：A

　　解析：资产收益之间的相关性会影响投资组合的风险，而不会影响投资组合的预期收益率。投资组合中资产比例会影响投资组合的预期收益率。

　　3. 股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略，关于自下而上策略，以下表达正确的是()。

　　A.在实施中有固定模式

　　B.关注个股选择

　　C.从行业配置入手

　　D.从风格配置入手

　　答案：B

　　4. 当境内托管人委托境外托管人负责境外业务托管时，以下不符合境外托管资格规定的是()。

　　A. 最近 2 年没有受到监管机构的重大处罚

　　B. 最近一个会计年度实收资本 30 亿美元

　　C. 最近一个会计年度托管资产规模 1500 亿美元

　　D. 在中国大陆以外的国家或地区设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管

　　答案：A

　　5.()的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

　　A.方差

　　B. 标 准 差

　　C.相关系数

　　D.中位数

　　答案：C

　　解析：相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

　　6. 在其他因素不变的情况下，当企业用现金购买存货量，流动比率和速动比率分别()。

　　A.不变，降低

　　B.降低，不变

　　C.不变，不变

　　D.降低，升高

　　答案：A

　　解析：流动比率=流动资产/流动负债;速动比率=(流动资产-存货)/流动负债。用现金购买存货，流动资产不变，流动比率不变;存货增加，速动比率变小。

　　7. 关于货币市场工具的描述，最准确的是()。

　　A.1 年以内的高流动性和低风险证券

　　B.1 年以上、5 年以内的高流动性和低风险证券

　　C.1 年以内的高流动性和高风险证券

　　D.1 年以上、5 年以内的高流动性和高风险证券

　　答案：A

　　解析：货币市场工具一般指短期的(1 年之内)、具有高流动性的低风险证券，具体包括银行回购协议、定期存款、商业票据、银行承兑汇票、短期国债、中央银行票据等。

　　8. 根据 2014 年《公开募集证券投资基金运作管理办法》混合型基金对股票()。

　　A.投资比例为 80%-95%

　　B.投资比例为 85%-100%

　　C.投资比例小于 80%

　　D.0-20%，债券投资比率大于 80% 答案：C

　　解析：2014 年 7 月 7 日，中国证监会颁布了《公开募集证券投资基金运作管理办法》， 其中规定了基金的分类标准。具体内容如下：

　　(1)80%以上的基金资产投资于股票的，为股票基金;

　　(2)80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金;

　　(3)仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金;

　　(4)80%以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中基金;

　　(5)投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额，并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合第(1)项、第(2)项、第(4)项规定的，为混合基金;

　　(6)中国证监会规定的其他基金类别。

　　9. 在债券远期交易中，任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的()。

　　A.15%

　　B.5%

　　C.20%

　　D.10%

　　答案：C

　　解析：在债券远期交易中，任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的 20%。

　　10. 关于证券登记结算机构，下列描述错误的是()。

　　A.证券登记结算机构要建立完善的结算参与准入标准

　　B.证券登记结算机构是不以营利为目的的法人

　　C.证券登记结算机构是为证券交易提供集中登记、交易、存管与结算服务的机构

　　D.我国设立证券登记结算机构必须由国务院证券监督管理机构批准

　　答案：C