1、我国基金资产估值的责任人是()。

　　A.基金业协会

　　B.基金托管人

　　C.基金管理人

　　D.中国证监会

　　答案：C

　　【解析】我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。

　　2、()是由全部有效投资组合构成的集合。

　　A.有效前沿

　　B.均值方差法

　　C.最小方差法

　　D.可行投资组合

　　答案：A

　　【解析】有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合。

　　3、目前，我国股票型封闭式基金按照()的比例计提基金托管费。

　　A.0.1%

　　B.0.2%

　　C.0.25%

　　D.0.33%

　　答案：C

　　【解析】目前，我国股票型封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费;开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常低于0.25%;股票基金的托管费率要高于债券基金及货币市场基金的托管费率。

　　4、投资政策是指令的重点，下列不属于投资政策的是()。

　　A.投资的品种

　　B.投资比例限制

　　C.投资禁止

　　D.投资金额

　　答案：D

　　【解析】投资政策是指令的重点，包括投资的品种、投资比例限制与投资禁止等。

　　5、债券结算中，()是最基本的结算方式，适用于高度自动化系统的单笔交易规模较大的市场。

　　A.全额结算

　　B.净额结算

　　C.实时处理交收

　　D.批量处理交收

　　答案：A

　　【解析】债券结算中，逐笔全额结算是最基本的结算方式，适用于高度自动化系统的单笔交易规模较大的市场。

　　6、证券市场线和资本市场线的区别不正确的是()。

　　A.证券市场线用β值衡量，资本市场线用标准差衡量

　　B.证券市场线决定资产最合理的预期收益率，资本市场线决定最合适的资本配置点

　　C.证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价，资本市场线的斜率是市场组合的夏普比率

　　D.证券市场线适用于单个资产或投资组合，资本市场线适用于有效投资组合

　　答案：D

　　【解析】证券市场线不仅适用于单个资产或投资组合，还适用于有效投资组合和无效投资组合。

　　7、利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似。只有在()时，此种方法才适用。

　　A.收益率变动较小

　　B.收益率变动较大

　　C.利率变化较大

　　D.风险变化较大

　　答案：A

　　【解析】利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似。只有在收益率变动较小时，此种方法才适用。

　　8、下列不属于基金利润来源中利息收入的是()。

　　A.债券利息收入

　　B.存款利息收入

　　C.买入返售金融资产收入

　　D.股利收益

　　答案：D

　　【解析】基金利润来源主要包括利息收入、投资收益以及其他收入。利息收入具体包括债券利息收入、资产支持证券利息收入、存款利息收入、买入返售金融资产收入等。

　　9、如果期末未分配利润的未实现部分为()，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分。

　　A.正数

　　B.负数

　　C.零

　　D.未知数

　　答案：A

　　【解析】如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分。

　　10、投资组合的基本步骤不包括()。

　　A.执行

　　B.规划

　　C.反馈

　　D.清算

　　答案：D

　　【解析】投资组合的基本步骤包括执行、规划和反馈三部分。

　　11、下列关于证券交易所的说法，错误的是()。

　　A.证券交易所的设立和解散，由国务院决定

　　B.证券交易所的组织形式有会员制和公司制两种

　　C.我国上交所和深交所都采用会员制

　　D.证券交易所的总经理由财政部任免

　　答案：D

　　【解析】在我国，根据《证券法》的规定，证券交易所是为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理的法人。证券交易所的设立和解散，由国务院决定。证券交易所作为进行证券交易的场所，其本身不持有证券，也不进行证券的买卖，当然更不能决定证券交易的价格。证券交易所应当创造公开、公平、公正的市场环境，保证证券交易所的职能正常发挥。证券交易所的组织形式有会员制和公司制两种。我国上海证券交易所和深圳证券交易所都采用会员制，设会员大会、理事会和专门委员会。理事会是证券交易所的决策机构，理事会下面可以设立其他专门委员会。证券交易所设总经理，负责日常事务。总经理由国务院证券监督管理机构任免。

　　12、()是为了避免因发生违约而导致另一方当事人蒙受巨大损失而设计的，它对于保证期货合约的履行是至关重要的。

　　A.保证金

　　B.盯市

　　C.对冲平仓

　　D.交割

　　答案：B

　　【解析】盯市是为了避免因发生违约而导致另一方当事人蒙受巨大损失而设计的，它对于保证期货合约的履行是至关重要的。

　　13、可以反映投资风险水平的统计量是()。

　　A.标准差

　　B.分位数

　　C.均值

　　D.中位数

　　答案：A

　　【解析】方差或者标准差能够反映投资回报的风险水平。

　　14、国际上主要的股票价格指数不包括()。

　　A.美林债券指数

　　B.道琼斯股价指数

　　C.金融时报股价指数

　　D.日经指数

　　答案：A

　　【解析】国际上主要的股票价格指数有道琼斯股价指数、标准普尔股价指数、金融时报股价指数、日经指数等。

　　15、混合基金中，风险较低，预期收益率也较低的基金类型是()。

　　A.偏股型

　　B.灵活配置型

　　C.偏债型

　　D.股债平衡型

　　答案：C

　　【解析】混合基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例。一般而言，偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高;偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低;股债平衡型基金的风险与收益则较为适中。