第1题：关于另类投资产品的局限性，下列错误的是()。

　　A：缺乏监管和信息透明度

　　B：流动性较差，杠杆率偏高

　　C：估值难度大，难以对资产价值进行准确评估

　　D：流动性较好，杠杆率偏低

　　答案：D

　　第2题：以下关于大宗商品衍生工具说法错误的是( )。

　　A：大宗商品衍生工具包括远期合约、期货合约、期权合约和互换合约等

　　B：对单一商品或商品价格指数采用衍生产品合约形式进行投资，是大多数大宗商品投资者常用的投资方式

　　C：某些投资者由于投资范围的限制，无法直接投资于大宗商品及其衍生工具

　　D：投资者不可以通过投资银行或其他金融机构发行的结构化产品间接投资于大宗商品市场

　　答案：D

　　第3题：风险承担意愿取决于投资者的( )。

　　A：现金流入

　　B：资产所得

　　C：风险厌恶程度

　　D：期望收益

　　答案：C

　　第4题：列关于基金系统性风险和非系统性风险说法错误的是()。

　　A：非系统性风险则是可以通过分散化投资来降低的风险

　　B：系统风险可以通过分散化投资来降低的风险

　　C：系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响

　　D：非系统性风险又被称为特定风险、异质风险、个体风险等

　　答案：B

　　第5题：基金经理交易指令不包括()。

　　A：交易价格

　　B：买卖方向

　　C：交易种类

　　D：交易频率

　　答案：D

　　第6题：下列关于做市商与经纪人的说法错误的是()。

　　A：做市商在报价驱动市场中处于关键性地位，他们在市场中与投资者进行买卖双向交易

　　B：经纪人是在交易中执行投资者的指令

　　C：做市商的利润则主要来自于给投资者提供经纪业务的佣金

　　D：经纪人的利润则主要来自于给投资者提供经纪业务的佣金

　　答案：C

　　第7题：交易过程中的显性成本不包括()

　　A：过户费

　　B：交易佣金

　　C：印花税

　　D：买卖价差

　　答案：D

　　第8题：关于流动性风险管理的主要措施，下列说法正确的是()。

　　Ⅰ 制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要

　　Ⅱ 及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪

　　Ⅲ 建立流动性预警机制

　　Ⅳ 进行流动性压力测试

　　A：Ⅰ、Ⅱ

　　B：Ⅱ、Ⅲ

　　C：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：C

　　第9题：下列关于风险指标的说法正确的是( )

　　A：损失是事前概念

　　B：风险是事后概念

　　C：损失是事后概念

　　D：风险即是事前概念又是事后概念

　　答案：C

　　第10题：股票 A 的投资收益率为 50%的概率为 10%，50%的概率为-10%，则股票 A 的方差是()。

　　A：0

　　B：0.001

　　C：0.003

　　D：0.01

　　答案：A