11. 债券甲面值 100 元， 市场价格 98 元， 期限 5 年， 债券乙面值 100 元， 市场价格 95 元，期限 3 年。对于债券甲和债券乙的到期收益率判断准确的是( )。

　　A. 债券甲的到期收益率比债券乙更接近其当期收益率

　　B. 债券甲与债券乙的到期收益率和当期收益率是反向变动

　　C. 无法判断债券甲与债券乙的到期收益率与当期收益率的偏离水准

　　D. 债券甲的到期收益率比债券乙更偏离其当期收益率

　　参考答案： A

　　12. 利率上升 5%，债券久期是 1.5，那么债券价值( )。

　　A 上涨 5%

　　B 下降 5%

　　C 上涨 7.5%

　　D 下降 7.5%

　　参考答案： D

　　13. 某资产管理公司负责人认为： 每位投资者的需求和自身情况都极有可能随着时间而改变， 定期的客户交流会议是一个询问客户需求、投资目标或者投资限制是否发生变化的时机， 如果确实发生了变化， 那么投资组合经理需要修订投资策略说明， 并调整投资组合以符合这些修订策略。请问上述观点最可能反映了投资组合管理流程中的( )环节。

　　A. 监控和再平衡

　　B. 业绩归因

　　C. 绩效评估

　　D. 业绩度量

　　参考答案： A

　　14. QDII 展开境外证券投资业务，需获得( )批准的境外证券投资业务许可， 同时在( )申请境外证券投资的额度。

　　A. 中国银监会、外汇管理局

　　B. 中国证监会、中国银监会

　　C. 中国证监会、外汇管理局

　　D. 外汇管理局、中国证监会

　　参考答案： C

　　15. 某中国内地投资者在 2016 年 1 月 7 日通过基金互认的方式卖出香港基金份额取得的转让差价收入 2000 元整， 应缴纳的个人所得税为( )。

　　A. 200 元

　　B. 400 元

　　C. 300 元

　　D. 0 元

　　参考答案： D

　　16. 关于债券的凸性， 以下表述最准确的是( )。

　　A. 凸性描述了价格-收益率曲线的斜率

　　B. 债券价格随利率的变化关系是非线性的

　　C. 对于债券收益的较大变化， 久期能够比凸性给出更好的利率敏感性测度

　　D. 当收益率变化幅度越来越大时， 凸性对债券价格的影响越来越小

　　参考答案： B

　　17. 证券 a 与 b 之间的相关系数为 0.5，证券 a 与 c 之间的相关系数为-0.5，那么( )。

　　A. ab 之间的相关性与 ac 之间的相关性不可比较

　　B. ab 之间的相关性比 ac 之间的相关性强

　　C. ab 之间的相关性与 ac 之间的相关性强度相同

　　D. ab 之间的相关性比 ac 之间的相关性弱

　　参考答案： C

　　18. 一个债券面值为 100 元， 票面利率为 5%， 期限为 4 年， 到期收益率为 6%， 则其麦考利久期为( )年。

　　A. 4

　　B. 3.72

　　C.3.51

　　D.2.5

　　参考答案： B

　　19. 下列证券中属于银行间债券市场交易的品种是( )。

　　Ⅰ.中小企业集合票据

　　Ⅱ.商业存单

　　Ⅲ.债券基金

　　Ⅳ.国际机构债券

　　A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　参考答案： B

　　20. 可供基金实行利润分配的金额为( )。

　　A. 期末未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

　　B. 未分配利润

　　C. 本期已实现收益

　　D. 期末未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰高数

　　参考答案： A

　　21.关于可转换债券，以下说法准确的是()

　　A.同时具有普通债券和权益特征

　　B.拥有转股权，持有可转债就相当于持有了标的股票

　　C.票面利率高于普通公司债券

　　D.拥有转股权，转股时间由持有人决定

　　答案：A