1证券A与证券B的收益率分布关系如下图所示，在以下说法中，XXX的是(　)。

　　A.证券A与证券B的收益率是正相关的

　　B.当证券A上涨时，证券B上涨的可能性比较大

　　C.证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数

　　D.证券A与证券B的相关系数小于1

　　【答案】C

　　2关于时候风险指标的特点，以下说法正确的是(　)。

　　A.夏普比率是一种典型的事后风险评价指标

　　B.方差是典型的事前指标，不能作为时候指标使用

　　C.事后风险指标能够准确地评价投资组合表现，因为不含有运气的成分

　　D.XXX

　　【答案】A

　　3关于资本市场线，以下描述错误的是(　)。

　　A.切点投资组合就是市场投资组合

　　B.资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切点

　　C.资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的组合

　　D.切点投资组合由投资者的偏好决定

　　【答案】D

　　4以下关于另类投资基金的说法，正确的是(　)。

　　A.国内黄金ETF主要投资于实物黄金

　　B.国内QDII、REITs产品都是投资于海外的REITs

　　C.国内商品QDII只能投资与黄金和石油

　　D.国内黄金QDII可以直接投资于海外的黄金期货或黄金现货

　　【答案】B

　　5以下关于另类投资基金的投资对象，说法错误的是(　)。

　　A.商品QDII投资涉及黄金、石油、农产品等多类产品

　　B.黄金QDII是投资于海外的黄金现货或者黄金期货

　　C.国内REITs主要是投资于海外的REITs

　　D.国内黄金ETF主要投资于上海黄金交易所的黄金产品，间接投资于实物黄金

　　【答案】B

　　6以下关于做市商和经纪人的区别，说法错误的是(　)。

　　A.做市商不能充当经纪人的角色

　　B.两者对市场流动性的贡献不同

　　C.两者的市场角色不同

　　D.两者的利润来源不同

　　【答案】A

　　7下列各类型证券的持有人享有投票权的是(　)。

　　A.债券

　　B.期权

　　C.普通股

　　D.优先股

　　【答案】C

　　8投资政策说明书中的投资限制包括(　)。

　　A.期限、流动性

　　B.期限、合规

　　C.流动性、合规

　　D.期限、流动性、合规

　　【答案】D

　　9以下哪一项不是识别有效投资组合的有效信息?(　)

　　A.每种证券的期望收益率

　　B.每种证券的收益率的方差

　　C.每种证券的风险属性

　　D.每一种证券和其他证券之间的相互关系

　　【答案】C

　　10关于权益类证券投资风险收益，以下表述错误的是(　)。

　　A.无论是系统风险还是非系统风险，都要求相应的风险溢价

　　B.风险资产期望收益率=风险资产收益率+风险溢价

　　C.风险较高的公司对应较高的风险溢价，其期望收益一般也较高

　　D.在其他条件都相同的情况下，股票投资者对风险更高的公司出价更低，要求的期望收益率更高

　　【答案】B