1. 积极型股票投资组合策略以()为目的。D

　　A：分散风险

　　B：实现利益最大化

　　C：努力获得与大盘同一的收益水平，减少交易成本

　　D：超越市场

　　2. 夏普指数考虑的是总风险，而特瑞诺指数考虑的是()。C

　　A：全部风险

　　B：不可控制风险

　　C：市场风险

　　D：股票市场风险

　　3. 下列关于债券的现金流匹配策略的说法，正确的有()。D

　　A：当投资者对未来的现金流量有特殊需求时，可采取指数化的投资策略

　　B：当投资者对未来的现金流量有特殊需求时，可采用积极的投资策略

　　C：当投资者认为市场效率较低，而自身对未来现金流没有特殊需求时，可采取免疫和现金流匹配策略

　　D：当投资者认为市场效率较低，而自身对未来现金流没有特殊需求时，可采取积极的投资策略

　　4. 股票投资的基本分析是建立在()的基础之上的。C

　　A：否定弱式有效市场

　　B：否定有效市场

　　C：否定半强式有效市场

　　D：否定强式有效市场

　　5. 根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》及有关规定，出现下列哪一种情况时需要基金管理公司进行离任审计()。C

　　A：基金管理公司董事长离任的

　　B：基金管理公司总经理离任的

　　C：基金管理公司督察长、基金经理离任的

　　D：基金托管部门高级管理人员离任的

　　6. 价值型股票基金与成长型股票基金相比()。C

　　A：风险高

　　B：回报高

　　C：市盈率低

　　D：收益增长快

　　7. 根据中国证监会2007年3月对开放式基金认(申)购费计算方法的统一规定，基金认购费的计算公式为()。B

　　A：认购金额*购费率

　　B：净认购金额*购费率

　　C：净认购金额/购费率

　　D：认购金额/购费率

　　8. 以下资产配置的步骤中，在满足投资者面对的限制因素的条件下，选择最能满足其风险收益目标的资产组合，并在随后确定实际的资产配置战略的步骤是()。B

　　A：确定有效资产组合的边界

　　B：寻找最佳的资产组合

　　C：明确资产组合中包括哪几类资产

　　D：明确资本市场的期望值

　　9. 假定证券A可能的收益率分别为-0.02，-0.01，0.01，0.04;发生的概率分别为0.40，0.10，0.30，0.20;则该证券的期望收益率为()。D

　　A：0.60%

　　B：0.50%

　　C：0.30%

　　D：0.20%

　　10. 关于免疫策略，以下表述错误的是()。B

　　A：多重负债下的组合免疫策略，债券久期与负债久期相等，债券组合的现金流现值必须与负债现值相等

　　B：多重负债下的组合免疫策略，负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广

　　C：规避风险是指在市场收益率非平行变动时，组合所蕴含的再投资风险

　　D：或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确的规避收益，然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平