1.( )于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

　　A.马可维茨

　　B.彼得.林奇

　　C.葛兰碧

　　D.莫迪利亚尼和米勒

　　答案： A

　　解析： 马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

　　2.下列与看跌期权变动方向呈反方向的影响因素是()。

　　A.期权的执行价格

　　B.无风险利率水平

　　C.合约标的资产的分红

　　D.标的资产价格的波动率

　　答案： B

　　解析： 当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。

　　3.证券公司向客户收取的佣金(包括代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等)不得高于证券交易的()。

　　A.3%

　　B.3‰

　　C.5%

　　D.5‰

　　答案： B

　　解析： 证券公司向客户收取的佣金(包括代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等)不得高于证券交易的3‰。

　　4.()可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。

　　A.当期收益率

　　B.到期收益率

　　C.债券收益率

　　D.零息收益率

　　答案： B

　　解析： 到期收益率可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。

　　5.在计算出基金超额收益的基础上可以将其分解,研究基金超额收益的组成。这就是基金的()。

　　A.风险价值

　　B.绝对收益

　　C.相对收益

　　D.业绩归因

　　答案： D

　　解析： 这是业绩归因的定义，业绩归因是指在计算出基金超额改益的基础上可以将其分解，研究基金超额收益的组成，故选D。

　　6.假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(除息日前一天) 的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()。

　　A.40.87%

　　B.35.72%

　　C.50.13%

　　D.42.15%

　　答案： A

　　解析： 基金收益率的计算公式为R=[(1+R1)(1+R2)(1+R3)…(1+Rn)-1]100%

　　7.根据有关规定，基金收益分配默认的方式是()。

　　A.分红再投资

　　B.现金分红

　　C.直接分配基金份额

　　D.固定红利

　　答案： B

　　解析： 根据有关规定，基金收益分配默认为采用现金分红。开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金利润，转为基金份额，即选择分红再投资。基金份额持有人事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金。

　　8.QFII主体资格认定中，对资产管理机构而言，其经营资产管理收务应在( )年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于( )亿美元。

　　A.5;5

　　B.2;10

　　C.2;5

　　D.5;50

　　答案： C

　　解析： QFII主体资格认定中，对资产管理机构而言，其经营资产管理业务应在2年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于5亿美元。

　　9.标准普尔500指数是由标准普尔公司于()年开始编制的。

　　A.1955

　　B.1956

　　C.1957

　　D.1958

　　答案： C

　　解析： 标准普尔500指数是由标准普尔公司于1957年开始编制的。

　　10.下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是()。

　　A.换元法

　　B.历史模拟法

　　C.参数法

　　D.蒙特卡洛法

　　答案： A

　　解析： 目前常用的风险价值模型技术主要有三种：

　　①参数法;

　　②历史模拟法;

　　③蒙特卡洛法。