1、股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种权重投资组合风险最低( )

　　A无法判断

　　B股票A和B组合

　　C股票A和C组合

　　D股票B和C组合

　　参考答案：D

　　解析：相关系数的绝对值越小，两种证券的相关性越小，投资组合的风险越低。相关系数取值范围在0和1之间。

　　2、( )没有到期期限，无需归还股本，每年有一笔固定的股息，但一般情况下没有表决权。

　　A普通股

　　B优质股

　　C债券

　　D存托凭证

　　参考答案：B

　　解析：题干所述内容为优先股的定义。

　　3、下列不属于权证基本要素的是( )

　　A行权价格

　　B存续时间

　　C转换比率

　　D标的资产

　　参考答案：C

　　解析：权证基本要素包括：权证类别、标的资产、存续时间、行权价格、行权结算方式和结算比例。

　　4、下列股票估值方法不属于相对价值法的是( )

　　A市销率模型

　　B企业价值倍数

　　C经济附加值模型

　　D市盈率模型

　　参考答案：C

　　解析：相对价值法使用的模型：市盈率、市净率、市现率、市销率，企业价值倍数。

　　5、债券按发行主体可分为( )

　　A国债、央债、可转换债券

　　B政府债券、金融债券、公司债券

　　C金融债券、非金融债券

　　D政府债券、民间债券

　　参考答案：B

　　解析：按发行主体分类，债券可分为政府债券、金融债券、公司债券等。

　　6、债券评级是反映债券违约风险的重要指标，以下两项评级都属于高收益债券评级的是( )

　　A穆迪的Baa3和惠普的Ba1

　　B标准普尔的BBB-和惠普的B+

　　C标准普尔的BBB和穆迪的Aa2

　　D惠普的BB+和穆迪的B1

　　参考答案：D

　　解析：高收益债券又称为投机级债券。

　　7、关于债券当前收益率与到期收益率的关系，以下表述错误的是( )

　　A在其他因素相同的情况下，债券市场价格和债券的当前收益率呈反向增减

　　B债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则当期收益率就越接近到期收益率

　　C债券的当期收益率有可能等于债券的到期收益率

　　D当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动

　　参考答案：C

　　解析：当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出来的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收益，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。这个收益是指按复利计算的收益率，它是能使未来现金流入现值等于债券买入价格的贴现率。因此，债券的当期收益率不可能等于债券的到期收益率，完全不同的概念。

　　8、下列关于货币市场工具的功能描述错误的是( )

　　A有效降低金融市场的系统性风险

　　B因货币市场工具交易而形成的短期利率在整个市场的利率体系中充当基准利率

　　C是判断市场上银根松紧程度的重要指标

　　D为商业银行管理流动性以及企业融通短期资金提供有效的手段

　　参考答案：A

　　解析：货币市场工具不能降低金融市场的系统性风险。

　　9、以下关于QDII基金说法错误的是( )

　　A可委托境外投资顾问进行境外证券投资

　　B QDII基金由境内托管人负责托管业务

　　C境内托管人不得授权其他机构代为履行托管职责

　　D可委托境外证券服务机构代理买卖证券

　　参考答案：C

　　解析：境内托管人可以委托符合条件的境外资产托管人负责境外资产托管业务。

　　10、关于互换合约，以下表述正确的是( )

　　A货币互换通常是指两种货币资金的本金和利息交换

　　B利率互换是指两种货币资金不同种类利率之间的交换合约

　　C利率互换通常伴随本金

　　D 现实生活中较为常见的是货币互换合约和信用违约互换

　　参考答案：A

　　解析：利率互换是指同种货币资金不同种类利率之间的交换合约;利率互换不交换本金;现实生活中较为常见的是货币互换合约和利率互换合约。