1、 UCITS指令的管辖中，东道国可以在( )等方面行使管辖权。

　　A: 监管

　　B: 投资、销售

　　C: 法律适用

　　D: 基金销售及信息披露

　　答案:D

　　解析:根据母国管辖为主的原则，在基金及基金管理公司的核准、监管、投资、销售、信息披露、法律适用等方面都由母国的监管机关行使管辖权，东道国则可以在基金销售及信息披露等方面行使管辖权。

　　2、 ( )是用来衡量随机变量X取值在特定范围内的函数。

　　A: 概率密度函数

　　B: 连续型随机变量函数

　　C: 相关系数函数

　　D: 离散型随机变量函数

　　答案:A

　　解析:如果X是一个连续型随机变量，由于无法列出X取每个特定值的概率，我们改用概率密度函数来刻画X的分布性质。概率密度函数是用来衡量随机变量X取值在特定范围内的函数，其图像称为概率密度函数曲线。

　　3、 下列关于夏普比率的说法中，不正确的是( )。

　　A: 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率

　　B: 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

　　C: 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

　　D: 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差

　　答案:D

　　解析: 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

　　4、 单个机构自债券借贷的融入余额超过其自有债券托管总量的( )或单只债券融人余额超过该只债券发行量( )起，每增加5个百分点，该机构应同时向全国银行间同业拆借中心和中央结算公司书面报告并说明原因。

　　A: 30%;30%

　　B: 30%;15%

　　C: 30%;20%

　　D: 15%;15%

　　答案:B

　　解析:单个机构自债券借贷的融入余额超过其自有债券托管总量的30%(含30%)或单只债券融入余额超过该只债券发行量15%(含15%)起，每增加5个百分点，该机构应同时向全国银行间同业拆借中心和中央结算公司书面报告并说明原因。

　　5、主动收益的计算公式为( )。

　　A: 主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益

　　B: 主动收益=证券组合的真实收益一基准组合的收益

　　C: 主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益

　　D: 主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益

　　答案:B

　　解析:证券组合的真实收益一基准组合的收益。

　　6、 金融期货不包括( )。

　　A: 货币期货

　　B: 利率期货

　　C: 股票期货

　　D: 期权合约

　　答案:D

　　解析:期货合约是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约。金融期货主要包括货币期货、利率期货、股票指数期货和股票期货四种。

　　7、 金融期货中率先出现的是( )。

　　A: 股票指数期货

　　B: 利率期货

　　C: 外汇期货

　　D: 股票期货

　　答案:C

　　解析:金融期货主要包括货币期货、利率期货、股票指数期货和股票期货四种。率先出现的是外汇期货，利率期货和股票指数期货也紧接着产生。20世纪90年代之后在欧洲和亚洲地区，金融期货交易已经占据了市场的大部分份额。

　　8、 CAPM利用( )来描述资产或资产组合的系统风险大小。

　　A: A

　　B: ²

　　C: “

　　D: ´

　　答案:B

　　解析: CAPM利用希腊字母贝塔(² )来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。

　　9、 QDII基金产品起点为( )元人民币。

　　A: 100

　　B: 1000

　　C: 1万

　　D: 10万

　　答案:B

　　解析: QDII基金产品的门槛较低，大部分金融投资产品认购门槛为几万元甚至几十万元人民币，而QDII基金产品起点仅为1000元人民币，适合更为广泛的投资者参与。

　　10、投资者希望以即时的市场价格进行证券交易，就会下达( )。

　　A: 限价指令

　　B: 止损指令

　　C: 随价指令

　　D: 市价指令

　　答案:D

　　解析:对于投资者而言，根据不同的市场行情下达合适的交易指令是非常关键的，这些指令可以分为以下两类：市价指令、随价指令。如果投资者希望以即时的市场价格进行证券交易，就会下达市价指令。

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