1.以下不属于衍生工具构成要素的是( D)。

　　A.到期日

　　B.交割价格

　　C.合约标的资产

　　D.涨跌幅限制

　　2.关于β系数，以下表述正确的是(C )。

　　A.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越低

　　B.CAPM用β系数来描述资产或资产组合的特有风险大小

　　C.β系数可以理解为资产或资产组合对市场变化的敏感度

　　D.β系数是对放弃即期消费的补偿

　　3.已知某基金近两年来累计收益率为44%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为( D )。

　　A.19%

　　B.22%

　　C.21%

　　D.20%

　　4.公司解散或破产清算时，公司的资产在不同证券持有者中的清偿顺序是( D )。

　　A.债券持有者优于普通股股东，普通股股东优于优先股股东

　　B.普通股股东优于优先股股东，优先股股东优于债券持有者

　　C.优先股股东优于普通股股东，普通股股东优于债券持有者

　　D.债券持有者优于优先股股东，优先股股东优于普通股股东

　　5.关于系统性风险和非系统性风险，以下说法错误的是( D)。

　　A.系统性风险通常由宏观层面的因素所导致，如政治因素、宏观经济因素等

　　B.非系统性风险通常由个别上市公司的特殊因素所导致

　　C.非系统性风险可通过分散化投资来降低

　　D.利率风险、汇率风险、通胀风险、信用风险等属于系统性风险

　　6.目前在我国各类债券市场中占据交易量和存量方面主导地位的债券市场是(C )。

　　A.上海证券交易所债券市场

　　B.商业银行柜台市场

　　C.银行间债券市场

　　D.深圳证券交易所债券市场

　　7.关于主动投资，以下表述正确的是( D)。

　　A.主动投资策略在有效市场上更能体现其价值

　　B.主动投资策略试图复制某一指数的收益和风险

　　C.主动投资策略通常有更低的管理费用

　　D.主动投资策略在不完全有效的市场上更能体现其价值

　　8.某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为﹣5%，则以下表述正确的是( C )。

　　A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%

　　B.该基金在12个月中的最大损失为5%

　　C.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

　　D.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%

　　9.已知无风险收益率为3%，资产A和资产B的风险溢价分别为2.5%和3.5%，则下列说法错误的是( A)。

　　A.现在投资于资产B，一年后一定能获得更高的收益

　　B.资产B的风险高于资产A

　　C.资产B风险溢价更高，可能是因为其信用风险更高或流动性更差

　　D.资产A的预期收益率为5.5%

　　10.某二级债券基金，业绩比较基准：20%×沪深300指数收益率+75%×中债新综合财富(总值)指数收益率+5%×金融机构人民币活期存款利率(税后)，该基金当年实际收益率为2%。该基金实际资产收益率及其指数业绩对比如下：

　　市场实际投资业绩(%)基准指数业绩(%)

　　股票-15%-20%

　　固定收益6%5%

　　货币市场4%3%

　　根据上述信息，该二级市场基金当年超额收益率为( C )。

　　A.0.1%

　　B.-0.1%

　　C.2.1%

　　D.1.9%

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