16、关于UCITS基金的申购与赎回价格，规定应至少()公布两次。如不损害持有人利益，监管机关可以允许()公布一次。

　　A、一周;一个月

　　B、一个月;一个月

　　C、一周;两个月

　　D、一个月;一季度

　　正确答案： B

　　解析：关于UCITS基金的申购与赎回价格，规定应至少一个月公布两次。如不损害持有人利益，监管机关可以允许一个月公布一次。

　　17、在其他条件都一样的情况下，就期权费而言，通常情况下()。

　　A、美式期权高于欧式期权

　　B、美式期权低于欧式期权

　　C、美式期权和欧式期权一样

　　D、美式期权和欧式期权无法比较

　　正确答案： A

　　解析：对期权买方来说，很明显美式期权的条件比欧式期权更为有利。因为买入这种期权后，他可以在期权有效期内根据市场价格的变化和自己的实际需要比较灵活而主动地选择履约时间。相反，对期权卖出者来说美式期权比欧式期权使他承担著更大的风险他必须随时为履约做好准备。

　　18、李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%;股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望收益率为rB=20%;股票C的期望收益率为rC=8%;则该股票组合期望收益率为()

　　A、

　　B、

　　C、

　　D、

　　正确答案： B

　　解析：投资者持有的股票组合期望益率r=0.4rA+0.4rB+0.2rC=15.2%

　　19、申请QDII资格的机构投资者应当符合的条件不包括()。

　　A、申请人的财务稳健，资信良好，资产管理规摸、经营年限等符合中国证监会的规定

　　B、对基金管理公司而言，净资产不少于2亿元人民币

　　C、经营证券投资基金管理业务达2年以上

　　D、在最近一个季度末资产管理规模不少于300亿元人民币或等值外汇资产

　　正确答案： D

　　解析：在最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产。

　　20、我国可转换债券期限最短为()年，最长为()年，自发行结束后()个月才能转换成公司股票。

　　A、2;2;3

　　B、2;4;6

　　C、1;6;6

　　D、1;5;3

　　正确答案： C

　　解析：我国可转换债券期限最短为1年，最长为6年，自发行结束后6个月才能转换成公司股票。

　　21、市场参与者中，任何一只基金的远期交易净买入总余额不得超过其基金资产净值的()。

　　A、[40%]

　　B、[60%]

　　C、[80%]

　　D、[100%]

　　正确答案： D

　　解析：市场参与者中，任何一只基金的远期交易净买入总余额不得超过其基金资产净值的100%。

　　22、关于债券利率风险，以下表述正确的是()。

　　A、当市场利率上升时，债券价格不变

　　B、债券价格与市场利率变动方向一致

　　C、债券价格与市场利率变动呈反方向变动

　　D、当市场利率上升时，债券价格上升

　　正确答案： C

　　解析：债券的价格与利率呈反向变动关系：利率上升时，债券价格下降;而当利率下降时，债券价格上升。

　　23、赎回费扣除基本手续赛后的余额属于()。

　　A、利息收入

　　B、投资收益

　　C、其他收入

　　D、公允价值变动损益

　　正确答案： C

　　解析：赎回费扣除基本手续费后的余额属于其他收入。

　　24、下列不属于系统性风险特点的是()。

　　A、大多数资产价格变动方向往往是相同的

　　B、无法通过分散化投资来回避

　　C、可以通过分散化投资来回避

　　D、由同一个因素导致大部分资产的价格变动

　　正确答案： C

　　解析：系统性风险具有以下几个特点：①由同一个因素导致大部分资产的价格变动;②大多数资产价格变动方向往往是相同的;③无法通过分散化投资来回避。

　　25、下列不属于金融债券的是()。

　　A、证券公司短期融资券

　　B、商业银行债券

　　C、政策性金融债

　　D、地方政府债券

　　正确答案： D

　　解析：金融债券包括：①政策性金融债;②商业银行债券;③特种金融债券;④非银行金融机构债券;⑤证券公司债;⑥证券公司短期融资券等。

　　26、以下不属于债券基金主要的投资风险是()。

　　A、利率风险

　　B、信用风险

　　C、提前赎回风险

　　D、汇率风险

　　正确答案： D

　　解析：债券基金主要的投资风险包括利率风险、信用风险以及提前赎回风险。汇率风险不是债券基金的主要投资风险。故选D。

　　27、研究和发现股票的()，并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。

　　A、股票的票面价值

　　B、股票的账面价值

　　C、股票的清算价值

　　D、股票的内在价值

　　正确答案： D

　　解析：研究和发现股票的内在价值，并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。

　　28、在计算出基金超额收益的基础上可以将其分解，研究基金超额收益的组成。这就是基金的()。

　　A、风险价值

　　B、绝对收益

　　C、相对收益

　　D、业绩归因

　　正确答案： D

　　解析：这是业绩归因的定义，业绩归因是指在计算出基金超额收益的基础上可以将其分解，研究基金超额收益的组成。故选D。

　　29、下列选项中不属于流动性风险管理措施的是()。

　　A、进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合

　　B、及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪

　　C、建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新

　　D、建立流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要

　　正确答案： C

　　解析：选项C属于信用风险管理的措施。

　　30、()是20世纪90年代以来发展最为迅速的一类金融衍生工具。

　　A、利率衍生工具

　　B、信用衍生工具

　　C、商品衍生工具

　　D、股权类产品的衍生工具

　　正确答案： B

　　解析：信用衍生工具是20世纪90年代以来发展最为迅速的一类金融衍生工具，主要包括信用互换合约、信用联结票据等。

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