1.上交所股票 A 发布 2015 年度分红报告，向全体股东每 10 股送 10 股，每 10 股派发现金红利 1 元(税后)，股权登记日 2016 年 3 月 15 日，除权(除息)日 2016 年 3月 16 日，2016 年 3 月 15 日，个人投资者李四已持有股票 A10000 股，3 月 16 日又买入 1000 股，在股利发放日李四收到现金股利()元。

　　A.1000

　　B.2200

　　C.1100

　　D.2000

　　答案：A

　　解析：在股权登记日这一天收盘时仍持有或买进该公司的股票的投资者可以享有此次分红、配股，除权除息日买入的股票不可以参与分红、配股，则李四收到的现金股利为：10000/10*1=1000 元。

　　2.不影响投资者风险承受能力的是()。

　　A.投资者风险厌恶程度

　　B.资产负债

　　C.现金流入情况

　　D.投资期限

　　答案：A

　　解析：风险承受能力取决于投资者的境况，包括其资产负债状况、现金流入情况和投资期限。

　　3.某投资者投资 10000 元购买一只期限为 2 年，收益为 10%的债券，债券到期后一次性结算，期间没有任何现金收入，则按照复利计算，该项投资终值为()。

　　A.11800.00 元

　　B.12100.00 元

　　C.12050.00 元

　　D.12000.00 元

　　答案：B

　　解析：终值的计算公式： ( ) ，其中，FV 表示终值，PV 表示现值(本金)，i 表示利率，n 表示期限。则： ( ) 元。

　　4.()属于基金公司的核心保密区域，执行最严格的保密要求。

　　A.研究部

　　B.投资部

　　C.交易部

　　D.投资决策委员会

　　答案：C

　　解析：交易部属于基金公司的核心保密区域，执行最严格的保密要求。

　　5.以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是()。

　　A.在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零

　　B.某一基准组合的收益率为 5.3%，指数基础的收益率为 5.2%，则跟踪偏离度为 0.1%

　　C.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

　　D.由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一

　　答案：A

　　解析：选项 A 说法错误：完全复制由于交易费用和流动性成本的影响，也不可能做到跟踪误差为零。跟踪误差是跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度的计算公式如下：跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

　　6.期货市场通常利用()管理股票市场的系统性风险。

　　A.股票期货

　　B.商品期货

　　C.股指期货

　　D.股票权证

　　答案：C

　　解析：期货市场的最基本的功能就是风险管理，具体表现为利用商品期货管理价格风险，利用外汇期货管理汇率风险，利用利率期货管理利率风险，以及利用股指期货管理股票市场系统性风险。

　　7.下列关于艺术品和收藏品投资，表述错误的是()。

　　A.交易主要以市场拍卖为主

　　B.属于另类投资

　　C.投资价值建立于艺术家的声望、销售记录等条件上

　　D.不存在质量和特征方面的差别

　　答案：D

　　解析：选项 D 错误：对于各类艺术品和收藏品，存在特征和质量方面难以描绘的差别，因此，对其投资价值的评估较为困难。选项 ABC 正确：艺术品和收藏品投资，也是另类投资的一种形式。艺术品与收藏品市场主要以拍卖为主，其投资价值建立在艺术家的声望、销售纪录等条件之上。

　　8.某基金 2015 年 1 月 1 日单净值为 1.1 元，2015 年 12 月 31 日单位净值为 1.02 元。其中在 2015 年 8 月 30 日该基金每份额派发红利 0.2 元。该基金在 2015 年 8 月 29 日(除息前一天)的单位净值为 1.21 元，则该基金在 2015 年全年的加权收益率为()。

　　A.-7.27%

　　B.11.1%

　　C.-11%

　　D.21.1%

　　答案：B

　　解析：时间加权收益率公式为： ，其中 R 表示时间加权收益率， 表示时间区间 1-n 的收益率，区间时间收益率=(期末资产-期初资产)/期初资产。则， 。

　　9.基金实际投资绩效在很大程度上决定于()。

　　A.投资研究的水平

　　B.与上市公司管理层的良好关系

　　C.灵通的市场消息

　　D.基金交易员的操盘水平

　　答案：A

　　解析：投资研究是基金管理公司进行实际投资的基础和前提，基金实际投资绩效在很大程度上决定于投资研究水平。

　　10.我国银行间债券市场交易的债券品种不包括()。

　　A.结构化票据

　　B.超短期融资债

　　C.资产支持证券

　　D.国际机构债券

　　答案：A

　　解析：我国银行间债券市场交易的债券的交易品种主要有：国债、央行票据、地方政府债、政策性银行债、企业债、短期融资券、中期票据、商业银行债、资产支持证券、非银行金融债、中小企业集合票据、国际机构债券、政府支持机构债券、超短期融资债等。

　　11.结算代理制度是指经()批准可能开展结算代理业务的金融机构法人，受市场其他参与者的委托，为其办理债券结算业务的制度。

　　A.中国证监会

　　B.中国人民银行

　　C.国务院

　　D.证券业协会

　　答案：B

　　解析：结算代理制度是指经中国人民银行批准可以开展结算代理业务的金融机构法人，受市场其他参与者的委托，为其办理债券结算业务的制度。

　　12.某可转换债券面值 100 元，转换比例为 20，2016 年 3 月 15 日，可转换的交易价格为 126 元，而标的股票交易价格为 6 元，如果标的股票股价继续上涨，以下说法错误的是()。

　　A.该可转债的债券面值将随之上升

　　B.该可转债价格的权益属性将进一步增强

　　C.该可转债的转换权利价值将随之上升

　　D.该可转债的价值将随之上涨

　　答案：A

　　解析：如果标的股票股价继续上涨，该可转债价格的权益属性将进一步增强，转换权利价值将随之上升，可转债的价值也将随之上涨。对债券面值没有影响。

　　13.基金公司投资交易过程中，监控组合投资交易情况的部门有()。

　　Ⅰ.基金经理及投资总监

　　Ⅱ.法律监管部

　　Ⅲ.风险监管部

　　Ⅳ.交易管理部

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

　　解析：在投资组合构建及执行过程中，投资部须将相关风险评估报告反馈至公司投资决策委员会，对投资组合的潜在风险进行充分估计并制定风险预案。基金经理以及投资总监、法律监察部、风险管理部、交易管理部等部门均会对组合的投资交易情况进行监控。

　　14.不需要缴纳过户费的是()。

　　A.基金

　　B.股票

　　C.债券

　　D.B 股

　　答案：A

　　解析：基金交易目前不收过户费。股票、债券、B 股都需要缴纳过户费。

　　15.某股价平均数，按简单算术平均法计算，选择 A、B、C 三种股票为样本股。某计算三种股票的收盘价为 8.00 元、9.00 元、7.60 元，当天 B 股票拆为 3 股，次日为股动日。次日，这三种股票的收盘价分别为 8.20 元、3.40 元、7.80 元。计算该日修正股价平均数为()元。

　　A.8.37

　　B.8.45

　　C.8.55

　　D.8.85

　　答案：C

　　解析：修正的股价平均数=计算期股价总额/新除数;新除数=股份变动后的总价格/股份变动前的平均数，B 拆为 3 股，每股 3.00;变动前 3 种股票的平均数为(8.00+9.00+7.60)/3=8.20;新除数=(8.00+3.00+7.60)/8.20=2.27;修正的股价平均数=(8.20+3.40+7.80)/2.27=8.55。