1.根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是(　)。

　　A.每种证券与其他证券之间的相互关系

　　B.每种证券期望收益率的方差

　　C.投资者对每种证券的偏好

　　D.每种证券的期望收益率

　　【答案】C

　　2.非公开募集基金财产的投资范围包括(　)。

　　Ⅰ.公开发行的股份有限公司股票 Ⅱ.股指期货 Ⅲ.港股通股票

　　A.Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ

　　【答案】B

　　3.债券评级是反映债券违约风险的重要指标，以下两项评级都属于高收益债券评级的是(　)。

　　A.惠誉的BB+和穆迪的B1

　　B.标准普尔的BBB-和惠誉的B+

　　C.穆迪的Baa3和惠誉的Ba1

　　D.标准普尔的BBB和穆迪的Aa2

　　【答案】A

　　4.在Brinson业绩归隐模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据(　)。

　　A.实际组合中各类资产的收益率

　　B.实际组合中各类产权重分布

　　C.业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率

　　D.业绩比较基准中各直属及其他组成的权重分布

　　【答案】C

　　5.债券的价格与收益率之间是(　)关系，但该关系是(　)。

　　A.负相关，非线性的

　　B.负相关，线性的

　　C.正相关，线性的

　　D.正相关，非线性的

　　【答案】A

　　6.关于做市商和经纪人的作用，以下表述正确的是(　)。

　　A.做市商和经纪人的利润主要来自于证券买卖价格

　　B.做市商和经纪人在证券市场上发挥的作用不同，不可能共同完成证券交易

　　C.做市商和经纪人都可以代客买卖证券，获取佣金收入

　　D.做市商是市场流动性的主要参与者，经纪人是投资者买卖指令的执行者

　　【答案】D

　　7.使得远期合约的当前价值为零的价格为(　)，远期合约在交易中形成的实际价格为(　)，二者的关系是(　)。

　　A.交割价格，远期价格，不一定相等

　　B.远期价格，交割价格，相等

　　C.交割价格，远期价格，相等

　　D.远期价格，交割价格，不一定相等

　　【答案】D

　　8.下列系统中，在银行间债券市场中办理债券结算的是(　)。

　　A.中债综合业务平合

　　B.中国外汇交易中心本币交易平合

　　C.中国现代化支付系统

　　D.交易所大宗交易平合

　　【答案】C

　　9.在其他因素不变的情况下，当企业用现金购买存货时，流动比率和速动比率分别( )。

　　A.不变，降低

　　B.降低，不变

　　C.不变，不变

　　D.降低，升高

　　【答案】A

　　10.可以反映投资风险水平的统计量是( )。

　　A.分位数 B.标准差

　　C.中位数 D.均值

　　【答案】B

　　11.关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是( )。

　　A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上

　　B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比

　　C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬

　　D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整

　　【答案】A

　　12.在我国金融市场上，广泛采纳的货币市场基准利率是( )。

　　A.SIBOR B.TIBOR

　　C.SHIBOR D.LIBOR

　　【答案】C