1、以下各项不属于投资风险的是( )。

　　A.市场风险

　　B.商业风险

　　C.流动性风险

　　D.信用风险

　　答案：B

　　解析：投资风险来源于投资价值的波动。商业风险是公司面临变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险。

　　2、关于基金的信用风险，以下说法不正确的是( )。

　　A.信用风险是指交易对象无力履约而给基金带来的风险

　　B.信用风险可能发生在经济形势下滑的情况下

　　C.分散化投资不能降低信用风险

　　D.建立信用评级制度可以有效控制信用风险

　　答案：C

　　解析：分散化投资可以避免信用风险。

　　3、以下关于风险的说法不正确的是( )。

　　A.风险管理的基础工作是测量风险

　　B.选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础

　　C.风险指标可以分为事前与事后两类

　　D.事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

　　答案：D

　　解析：通常用事后指标来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。

　　4、以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。

　　A.风险敞口是对风险因子的暴露程度

　　B.可以通过多个维度测量风险敞口

　　C.所有风险敞口都可直接测量

　　D.在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口

　　答案：C

　　解析：有些风险敞口无法直接测量

　　5、如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将会( )。

　　A.减少6%

　　B.增加6%

　　C.减少5%

　　D.增加5%

　　答案：A

　　解析：根据久期的定义，债券价格变化约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。

　　6、以下不属于债券基金风险的是( )。

　　A.利率风险

　　B.流动性风险

　　C.信用风险

　　D.提前赎回风险

　　答案：B

　　解析：债券基金的主要投资风险包括利率风险、信用风险与提前赎回风险

　　7、不同类型的股票基金所面临的风险不同，( )往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。

　　A.系统性风险

　　B.非系统性风险

　　C.利率风险

　　D.汇率风险

　　答案：A

　　8、下面不属于三大经典风险调整收益衡量方法的是( )。

　　A.标准普尔指数

　　B.詹森指数

　　C.特雷诺指数

　　D.夏普指数

　　答案：A

　　解析：熟悉风险调整绩效衡量的方法。

　　9、( )是最能有效地反映基金经营成果的指标。

　　A.市盈率

　　B.净值增长率

　　C.标准差

　　D.市净率

　　答案：B

　　解析：净值增长率对基金的分红、已实现收益、未实现收益都加以考虑，是最能有效地反映基金经营成果的指标。

　　10、目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过( )天。

　　A.90

　　B.150

　　C.180

　　D.360

　　答案：C

　　解析：目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。