11、有些基金公司会选择在对自己有利的时候公布业绩，所以我们在进行业绩评价时要注意的因素是( )。

　　A.基金风险水平

　　B.基金规模

　　C.投资目标

　　D.时期选择

　　答案：D

　　解析：同一基金在不同时间段的表现可能有很大差距，因此在进行基金业绩评价时要注意时期选择。

　　12、某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为90%、10%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，股票、债券基准指数的年收益率分别是10%、6%，请问该基金的资产配置贡献为( )。

　　A.1%

　　B.2%

　　C.1.2%

　　D.3.3%

　　答案：D

　　解析：把股票部分和债券部分中的超额收益率乘以各自的投资比例，得出行业与证券选择带来的贡献。该基金的资产配置贡献为：(90%-60%)×15%+(10%-40%)×4%=3.3%。

　　13、衡量基金绩效的有多种，其中属于风险调整收益指标的是( )。

　　A.年化收益率

　　B.加权收益率

　　C.特雷诺比率

　　D.平均收益率

　　答案：C

　　解析：特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论(资本资产定价模型简称)，表示的是单位系统风险下的超额收益率。主要风险调整收益指标有特雷诺比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三项，都属于基金净值收益率的计算方法。

　　14、下列关于基金的分类标准，描叙错误的是是( )。

　　A.80%以上的基金资产投资与股票的，为股票基金

　　B.80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金。

　　C.80%以上的基金资产投资于货币市场工具的，为货币市场基金

　　D.80%以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中的基金

　　答案：C

　　解析：仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金

　　15、计算基金风险调整后收益的主要指标有( )。

　　①夏普比率

　　②特雷诺比率

　　③杜邦比率

　　④詹森α

　　A.①②③④

　　B.①②③

　　C.①②④

　　D.②③④

　　答案：C

　　解析：风险调整的基金业绩评估方法主要有夏普比率、特雷诺比率、詹森、信息比率与跟踪误差等。因此，选项C正确。

　　16、某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为( )。

　　A.0.07

　　B.0.13

　　C.0.21

　　D.0.38

　　答案：D

　　解析：D解析(14%-6%)/21%=0.38

　　17、时间加权收益率假设红利以除息前一日的( )减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

　　A.综合值

　　B.单位净值

　　C.全部价值

　　D.市场指标

　　答案：B

　　18、某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金的年平均收益率为( )。

　　A.17.8%

　　B.18%

　　C.6%

　　D.16.6%

　　答案：D

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　　19、夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是( )。

　　A.三种指数均以CAPM模型为基础

　　B.詹森指数不以CAPM为基础

　　C.夏普指数不以CAPM为基础

　　D.特雷诺指数不以CAPM为基础

　　答案：A

　　解析：夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。

　　20、假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元，那么该区间资产回报率为( )。

　　A.5%

　　B.3%

　　C.2%

　　D.8%

　　答案：A

　　解析：资产回报率=(105-100)÷100×100%=5%。