11、股票基金持股集中度的计算公式是( )

　　A 前十大重仓股投资市值/基金资产净值*100%

　　B 前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值*100%

　　C 前十大重仓股投资市值/基金投资总市值*100%

　　D 前十大重仓股投资市值/基金资产总值*100%

　　参考答案：B

　　解析：持股集中度=前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值*100%

　　12、债券基金信用风险的监控指标包括( )。I.债券基金所持债券的平均信用等级 II.各信用等级债券所占比例 III.风险价值(VaR)

　　A I、II

　　B I、II、III

　　C II、III

　　D I、III

　　参考答案：A

　　解析：债券基金信用风险的监控指标包括：I.债券基金所持债券的平均信用等级 II.债券基金所持债券的平均信用等级

　　13、关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是( )

　　A 混合型基金风险较债券型基金高，预期收益较债券型基金低

　　B 混合型基金既承担股市风险又承担债市风险

　　C 混合型基金风险较债券型基金低，预期收益较债券型基金高

　　D 偏股型基金风险较灵活配置型基金高，预期收益较灵活配置型基金低

　　参考答案：B

　　解析：混合型基金同时以股票、债券等为投资对象，因此混合型基金既承担股市风险又承担债市风险。

　　14、关于基金业绩评价的意义，以下表述错误的是( )

　　A 基金评价就是对基金投资回报率的简单排序

　　B 基金评价最终需要回答的问题是基金业绩来源于投资技能还是单纯的运气

　　C 基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考

　　D 基金评价可以帮助投资者更好的了解基金获取超过市场收益的情况

　　参考答案：A

　　解析：选项A内容属于明显的常识性错误

　　15、假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5151元，2013年9月1日的单位净值为1.8382.期间该基曾与2013年2月28日每份额派发红利0.315。该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.9014，则该基金2012年12月3日至2013年9月1日期间的时间加权收益率为( )

　　A 45.41%

　　B 50.41%

　　C 40.87%

　　D 40.51%

　　参考答案：A

　　解析：R=〖1.9014/1.5151*1.8382/(1.9014-0.315)-1〗*100%=45.41%

　　16、债券型基金在选择业绩比较基准时( )

　　A 需要选用单一债券指数

　　B 不允许加入股票形成复合基准

　　C 应以债券指数为主

　　D 应以股票指数为主

　　参考答案：C

　　解析：业绩比较基准的选取通常服从于投资范围。如果一个基金的目标是投资特定市场或特定行业，就可以选取该市场或行业指数。

　　17、以下关于相对收益和绝对收益的说法错误的是( )

　　A 基金的绝对收益不与业绩比较基准进行比较

　　B 多样化的市场指数可以使投资者和基金管理公司选择适当的业绩比较基准评估基金相对收益

　　C 基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益

　　D 绝对收益和相对收益是一个概念

　　参考答案：D

　　解析：绝对收益和相对收益是两个不同的概念。

　　18、关于β系数，以下表述错误的是( )

　　A β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

　　B β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小

　　C β系数是对放弃即期消费的补偿

　　D 反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

　　参考答案：C

　　解析：无风险利率是对放弃即期消费的补偿。

　　19、以下有关计算跟踪误差的步骤中，不包括( )

　　A 计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度

　　B 计算跟踪偏离度的标准差

　　C 计算跟踪偏离度总和

　　D 选择基准组合

　　参考答案：C

　　解析：以下有关计算跟踪误差的步骤：1、选择基准组合;2、计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度;3、计算跟踪偏离度的标准。

　　20、关于基金的业绩评价，下面四个指标中涉及业绩比较基准的风险调整风险指标是( )

　　A 信息比率

　　B 特雷诺比率

　　C 詹森阿尔法

　　D 夏普比率

　　参考答案：A

　　解析：信息比率是涉及业绩比较基准的风险调整分析指标。

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