1. 积极的债券组合管理策略?D?D应急免疫和骑乘收益率曲线如果要求债券组合的最低价值为200万元，剩余时间为2年，市场利率8%，则应急免疫的触发点为( )。

　　16万元 [错]

　　100万元 [错]

　　171.46万元 [对]

　　233.28万元 [错]

　　2. 证券投资基金发展的趋势与特点目前，证券投资基金在世界上的发展表现出以下趋势与特点( )。

　　A：快速发展，市场地位和影响不断提高 [对]

　　B：封闭式基金成为主流产品 [错]

　　C：基金行业集中趋势突出 [对]

　　D：个人投资者成为主要资金来源 [错]

　　3. 封闭式基金的发售目前，我国封闭式基金发行价格的构成主要包括( )。

　　基金面值 [对]

　　预期分红 [错]

　　发行费用 [对]

　　发起人利润 [错]

　　4. 资产配置基本步骤资产组合管理决策的各项步骤中，最重要的是( )。

　　资产配置 [对]

　　分散经营 [错]

　　风险与税收定位 [错]

　　收益生成 [错]

　　5. 证券投资基金市场营销的特点、内容及意义证券投资基金市场营销与有形产品营销相比其特殊性体现在( )。

　　无形性 [对]

　　专业性 [对]

　　多样性 [对]

　　易消失性 [对]

　　6. 在岸基金和离岸基金于在岸基金相比较，离岸基金的不同表现在以下方面( )。

　　A：只在本国以外发行基金份额 [对]

　　B：募集资金只投资于第三国证券市场 [错]

　　C：募集资金也可投资于本国证券市场 [对]

　　D：投资风险更大 [错]

　　7. 我国证券投资基金的发展( )年10月8日，中国证监会颁布了《开放式证券投资基金试点办法》。

　　A：1997 [错]

　　B：1998 [错]

　　C：2000 [对]

　　D：2001 [错]

　　8. 资产配置的主要类型的含义积极型股票投资战略的重要标志之一是( )。

　　指数化投资 [错]

　　长期持有 [错]

　　时机抉择 [对]

　　以上都不是 [错]

　　9. 詹森指数在下列有关詹森指数所描述中,正确的是().

　　A:詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度 [对]

　　B:詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过标准差来计算的 [错]

　　C:詹森指数是每单位风险的收益率,它是通过贝塔值来计算的 [错]

　　D:衡量基金组合收益率与处于通风险水平的组合期望收益率的差额 [对]

　　10. 基金份额持有人大会的决定事项依照《证券投资基金法》的规定，下列应当由基金份额持有人大会审议决定的事项有( )。

　　A：基金合同的提前终止 [对]

　　B：确定基金红利分配 [错]

　　C：封闭式基金转为开放式 [对]

　　D：基金扩募 [对]

　　11. 现代投资理论的产生与发展对威廉?夏普(William Sharpe)的资本资产定价模型(CAPM)的检验性提出质疑的是( )。

　　法玛(Fama) [错]

　　马科维兹(Markowitz) [错]

　　詹森(Jensen) [错]

　　罗斯(Ross) [对]

　　12. 股票投资组合目标证券X的期望收益率为12%,标准差为20%.证券Y期望收益率为15%,标准差为27%.如果两个证券的相关系数为0.7,则它们的协方差为().

　　A:0.038 [对]

　　B:0.070 [错]

　　C:0.018 [错]

　　D:0.054 [错]

　　13. 定期信息披露目前，我国封闭式证券投资基金( )。

　　每日 [错]

　　每周 [对]

　　每个月 [错]

　　每个季度 [错]

　　14. 基金投资监督依据及结果处理方式在我国，1只基金投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的( )。

　　10% [错]

　　20% [对]

　　30% [错]

　　40% [错]

　　15. 无差异曲线的含义对一个追求收益而厌恶风险的投资者来说( )。

　　他的偏好无差异曲线可能是一条水平直线 [对]

　　他的偏好无差异曲线可能是一条垂直线 [对]

　　他的偏好无差异曲线可能是一条向右上方倾斜的曲线 [对]

　　他的偏好无差异曲线之间互不相交 [对]

　　16. 股票投资风格分类鉴于小型股票的流动性偏低,因此,从长期来看,小型资本股票的回报率()大型资本股票.

　　A:大于 [对]

　　B:小于 [错]

　　C:等于 [错]

　　D:可能大于也可能小于 [错]

　　17. 基金份额持有人大会的决定事项依照《证券投资基金法》的规定，提高基金管理人报酬应当召开基金份额持有人大会审议，并取得参加大会的基金份额持有人所表决权的( )以上通过。

　　A:30% [错]

　　B:50% [对]

　　C:1/3 [错]

　　D:2/3 [错]

　　18. 基金投资的税收关于基金托管人和基金管理人的税收，说法正确的是( )。

　　对企业管理人、托管人从事基金管理活动取得的收入，依照税法的规定征收营业税 [对]

　　对基金管理人、托管人从事基金管理活动取得的收入，在2003年底前暂不征收营业税 [错]

　　对基金管理人、托管人从事基金管理活动取得的收入，依照税法的规定征收所得税 [对]

　　对基金管理人、托管人从事基金管理活动取得的收入，在2003年底前暂不征收所得税 [错]

　　19. 两种风险证券组合的可行集与有效边界马可维兹的投资组合理论的主要精神在于( )。

　　确立了市场投资组合与有效边界的相对关系 [错]

　　以因素模型解释资本资产的定价 [错]

　　以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造 [对]

　　降低了建构有效投资组合的计算复杂性与所费时间 [错]

　　20. 证监会的监管对注册地和主要办公地不在同一城市的基金管理公司，中国证监会派出机构分工原则是( )。

　　A：主要办公场所所在地派出机构监管为主，注册地派出机构协助监管 [对]

　　B：注册地派出机构监管为主，主要办公场所所在地派出机构协助监管 [错]

　　C：只由主要办公场所所在地派出机构监管 [错]

　　D：只由注册地派出机构监管 [错]