基金从业资格考试

导航

2019基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》备考试题及答案(一)

来源 :中华考试网 2018-12-11

  11、某投资组合p与市场收益的协方差为5,市场收益的方差为4,该投资组合的贝塔系数为( )。

  A、1

  B、1.25

  C、4

  D、5

  12、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1,则该基金( )。

  A、属于市场中性策略

  B、价格变动幅度比市场大

  C、价格变动幅度与市场一致

  D、价格变动方向与市场相反

  13、某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6%,7%和8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为( )。

  A、1.45%

  B、2%

  C、3.8%

  D、6.2%

  14、过去一年内,基金A的最大回撤为20%,基金B的最大回撤为10%,则以下表述错误的是( )。

  A、基金A与基金B的最大回撤不可比

  B、基金A面临的可能损失比基金B大

  C、过去一年内基金A可实现的最大损失为20%

  D、过去一年内基金B可实现的最大损失为10%

  15、关于风险敞口,下列说法错误的是( )。

  A、风险敞口是对风险因子的暴露程度

  B、风险敞口只能通过唯一维度来进行测量

  C、在某些多因子模型中,可以用偏离均值多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口

  D、有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标

  16、( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

  A、下行风险

  B、风险敞口

  C、风险溢价

  D、风险价值

  17、( )已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

  A、下行风险

  B、风险价值

  C、风险溢价

  D、风险敞口

  18、( )以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。

  A、参数法

  B、历史模拟法

  C、最小二乘法

  D、蒙特卡洛模拟法

  19、关于历史模拟法,下列说法错误的是( )。

  A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

  B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的,投资者容易接受该种方法对未来的预测

  C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得

  D、历史模拟法十分简单,因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算

  20、预期收益与风险最高的基金是( )。

  A、债券基金

  B、股票基金

  C、货币基金

  D、混合基金

分享到

相关推荐