2018基金从业资格《证券投资基金基础知识》预测试卷（十三）

　　1.()是最大的大宗商品管理公司

　　A.贝莱德

　　B.高盛公司

　　C.麦格理集团

　　D.世邦魏里仕全球投资集团

　　答案： A

　　解析： 贝莱德是最大的大宗商品管理公司

　　2.所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的()。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.50%

　　答案： C

　　解析： 所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的30。

　　3.下列选项中说法错误的是()。

　　A.利息率简称利率，是资金的增值同投入资金的价值之比，是衡量资金增值的基本单位

　　B.按债权人取得报酬的情况，可以将利率分成为实际利率和名义利率

　　C.实际利率是指在物价不交且购买力不变的清况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除通货膨胀补偿以后的利息率

　　D.通常所说的年利率都是指实际利率

　　答案： D

　　解析： 通常所说的年利率都是指名义利率。

　　4.詹森指数是在()模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。

　　A.套利定价理论

　　B.CAPM

　　C.有效市场

　　D.最优组合

　　答案： B

　　解析： 詹森指数是在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。

　　5.银行间债券市场的公开市场一级交易商是指与()进行交易的侦券二级市场参与者。

　　A.中国人民银行

　　B.上海证券交易所

　　C.深圳证券交易所

　　D.证券公司

　　答案： A

　　解析： 银行间债券市场的公开市场一级交易商是指与中国人民银行进行交易的债券二级市场参与者。

　　6.私募股权投资通常采用()的形式筹集资金。

　　A.公开募集

　　B.非公开募集

　　C.发起设立

　　D.吸收直接投资

　　答案： B

　　解析： 私募股权投资通常采用非公开募集的形式筹集资金，不能在公开市场上进行交易，流动性较差。

　　7.某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为()

　　A.0.07

　　B.0.13

　　C.0.21

　　D.0.38

　　答案： D

　　解析： (14%-6%)/21%=0.38

　　8.基金股票换手率通过对基金买卖股票频率的衡量，反映基金的操作策略;基金股票换手率等于期间股票交易量的一半除以期间基金平均();如果一只股票基金的年周转率为l00%，意味着该基金持有股票的平均时间为l年。

　　A.份额净值

　　B.资产净值

　　C.股票交易量

　　D.份额总数

　　答案： B

　　解析： 基金股票换手率通过对基金买卖股票频率的衡量，反映基金的操作策;基金股票换手率等于期间股票交易量的一半除以期间基金平均资产净值;如果一只股票基金的年周转率为l00%，意味着该基金持有股票的平均时间为l年。

　　9.对一般的投资者而言，影响投资需求的关键因素不包括()

　　A.税收

　　B.收益要求

　　C.风险容忍度

　　D.投资期限

　　答案： A

　　解析： 对一般的投资者而言，影响投资需求的关键因素主要包括投资期限.收益要求和风险容忍度。除此之外，投资者还可能因为流动性.税收.监管要求等因素而产生一些特别的投资需求。(注意题中问的是一般投资者，而非特别投资需求)

　　10.下列关于期末可供分配利润的说法正确的是()。

　　A.指期末可供基金进行利润分配的金额

　　B.为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰高孰

　　C.如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣减未实现部分)

　　D.如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分

　　答案： A

　　解析： 考察对期末可供分配润的理解。

　　11.假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是()。

　　A.A证券对市场指数的敏感性较强

　　B.B证券对市场指数的敏感性较强

　　C.A所获得的收益较高

　　D.B所获得的收益较高

　　答案： A

　　解析： 贝塔系数越大，表明对市场指数的敏感性越强。

　　12.以下不属于短期政府债券的特点的是( )。

　　A.利息免税

　　B.流动性强

　　C.违约风险小

　　D.益率较高

　　答案： D

　　解析： 短期政府债券收益率相对低，所以D项错误。

　　13.可转换债券的期限最短为1年，最长为6年，自发行结束之日起6个月后才能转换为公司股票。转换价格是指可转换债券转换成每股股票所支付的价格;转换比例转换比例是指每张可转换债券能够转换成的普通股股数。用公式表示为：转换比例=可转换债券面值/转换价格。上述说法()。

　　A.错误

　　B.部分错误

　　C.正确

　　D.部分正确

　　答案： C

　　解析： 考查可转换债券知识点。

　　14.证券交易所设总经理，由()任免。

　　A.证监会

　　B.会员大会

　　C.国务院

　　D.国务院证券监督管理机构

　　答案： D

　　解析： 证券交易所设总经理，由囯务院证券监督管理机构任免。

　　15.以下不属于债券按嵌入的条款分类的是()。

　　A.可赎回债券

　　B.通货膨胀联接债券

　　C.浮动利率债券

　　D.结构化债券

　　答案： C

　　解析： 按嵌入的条款分类，债券可分为：

　　①可赎回债券;

　　②可回售债券;

　　③可转换债券;

　　④通货膨胀联结债券;

　　⑤结构化债券等。

　　16.常见的算法交易策略不包括()。

　　A.成交量加权平均价格算法

　　B.时间加权平均价格算法

　　C.跟量算法

　　D.简单成本平均法

　　答案： D

　　解析： 常见的算法交易策略包括：成交量加权平均价格算法、时间加权平均价格算法、跟量算法和执行偏差算法。

　　17.下列关于证券投资基金的风险说法错误的是()。

　　A.风险来源于不确定性

　　B.有的风险会影响公司的声营;有的风险会影响公司的利润

　　C.操作风险是来源于人力.系统.流程出错，以及其他不可控但会影响公司运营的风险

　　D.投资风险来源于投资欲望的波动

　　答案： D

　　解析： 风险来源于不确定性是未来的不确定事件可能对公司带来的影响。有的风险会影响公司的声誉，有的风险会影响公司的利润。操作风险是来源于人力.系统流程出错，以及其它不可控但会影响公司运营的风险。投资风险来源于投资价值的波动。

　　18.某基金的份额净值在第一年年初时为1元，到了年底基金份额净值达到2元，但时隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定这期间基金没有分红，则该基金的几何平均收益率为()。

　　A.10

　　B.5

　　C.0

　　D.15

　　答案： C

　　解析： (21)(11)-1=0。

　　19.()对固定利率债券和零息债券特别重要。

　　A.信用风险

　　B.利率风险

　　C.通胀风险

　　D.流动性风险

　　答案： B

　　解析： 利率风险对固定利率债券和零息债券特别重要。

　　20.()是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。

　　A.利率风险

　　B.信用风险

　　C.提前赎回风险

　　D.通货膨胀风险

　　答案： C

　　解析： 提前赎回风险是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。