第11题：以下 ( )不属于投资债券的风险。

　　A、利率风险

　　B、流动性风险

　　C、管理风险

　　D、通胀风险

　　正确答案：C 一般来说，债券的主要风险形式有利率风险、通货膨胀风险、政策风险、违约风险和流动性风险，前三者属于系统风险，而后两种属于非系统风险。

　　第12题：下列关于随机变量的说法，错误的是 ( )。

　　A、我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为随机变量

　　B、如果一个随机变量X最多只能取可数的不同值，则为离散型随机变量

　　C、如果X的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则为连续型随机变量

　　D、我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为分散变量

　　正确答案：D 我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为随机变量。

　　第13题：当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会 ( )。

　　A.变高

　　B.变低

　　C.不变

　　D.无法确定

　　正确答案：A 当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。

　　第14题：如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将 ( );当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将 ( )。

　　A、减少1%;增加1%

　　B、增加1%;减少1%

　　C、减少5%;增加5%

　　D、增加5%;减少5%

　　正确答案：D 根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。因此，当市场利率下降 1%时，该债券基金的资产净值将增加 5%;当市场利率上升 1%时，该债券基金的资产净值将减少 5%。

　　第15题：如果某债券基金的久期为4年，市场利率由5%上升到6%，则该债券基金的资产净值约 ( )。

　　A、上升4%

　　B、上升6%

　　C、下降4%

　　D、下降5%

　　正确答案：C 根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。套用公式得：-4(6%-5%)=-4%。因此债券基金的资产净值下降4%。

　　第16题：申请QDII资格的基金管理公司，净资产不得少于 ( )亿元人民币。

　　A.2

　　B.3

　　C.5

　　D.20

　　正确答案：A 申请QDII资格的基金管理公司，净资产不得少于2亿元人民币。

　　第17题：申请QDII资格的证券公司，净资本不低于 ( )亿元人民币。

　　A、5

　　B、6

　　C、8

　　D、4

　　正确答案：C 申请QDII资格的机构投资者应当符合下列条件：

　　①申请人的财务稳健，资信良好，资产管理规模、经营年限等符合中国证监会的规定。对基金管理公司而言，净资产不少于2亿元人民币，经营证券投资基金管理业务达2年以上，在最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产。对证券公司而言，各项风险控制指标符合规定标准，净资本不低于8亿元人民币，净资本与净资产

　　比例不低于70%，经营集合资产管理计划业务达1 年以上，在最近一个季度末资产管理规模不少于20亿元人民币或等值外汇资产。

　　②拥有符合规定的具有境外投资管理相关经验的人员，即具有5年以上境外证券市场投资管理经验和相关专业资质的中级以上管理人员不少于1名，具有3年以上境外证券市场投资管理相关经验的人员不少于3名。

　　③具有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范。

　　④最近3年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

　　⑤中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。

　　第18题： 伦敦金融时报指数和美国价值线指数采用 ( )股票价格指数编制方法。

　　A.算术平均法

　　B.几何平均法

　　C.加权平均法

　　D.特许氏加权法

　　正确答案：B 国际金融市场上有一部分较有影响力的股票价格指数是采用几何平均法编制的，其中以伦敦金融时报指数和美国价值线指数为代表。

　　第19题：关于M2测度,下列说法正确的是 ( )。

　　A、是特瑞诺指数的一种替代形式

　　B、是信息比率一种替代形式

　　C、是詹森指数一种替代形式

　　D、是夏普指数一种替代形式

　　正确答案：D M2测度指标是一个赋予夏音比率以数值化解释的指标。

　　第20题：任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出和买入总余额分别不得超过该只债券流通量的 ( )，远期交易卖出总余额不得超过其可用自由债券总余额的 ( )。

　　A.10%; 100%

　　B.20%; 100%

　　C.50%; 200%

　　D.20%; 200%

　　正确答案：D 任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出和买入总余额分别不得超过该只债券流通量的20%，远期交易卖出总余额不得超过其可用自由债券总余额的200%。

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