2018基金从业资格考试私募股权投资备考试题及答案（6）

　　1 如果市场是有效的,证券价格针对一条信息会出现下列何种反应?(C)

　　A.没有反应

　　B.逐步调整到位

　　C.迅速调整到位

　　D.反应方向正确,但反应过度

　　2.根据投资组合理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么_____。(D)

　　A.甲的最优证券组合比乙的好

　　B.中的最优证券组合风险水平比乙的低

　　C.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

　　D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

　　3.从时同跨度和风格类别上看,资产配置的类别不包含_____ 。(A)

　　A.动态资产配置

　　B.战略性资产配置

　　C.战术性资产配置

　　D,资产混合配置

　　4.对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为_____时,能够最大限度地降低组合风险。(C)

　　A.0.5

　　B.0

　　C.-1

　　D.1

　　5.关于风险,下列说法不正确的是_____。(C)

　　A.高风险意味着高预期收益

　　B.风险包括系统性风险与非系统性风险

　　C.系统性风险是可以通过投资组合来避免的

　　D.非系统性风险性是可以通过投资组合来避免的

　　6.下列投资风险中,属于系统性风险的是_____。(C)

　　A.财务风险

　　B.信用风险

　　C.购买力风险

　　D.经营风险

　　7.经纪人的利润来源主要是_____。(D)

　　A.买卖价差

　　B.手续费

　　C.投资收入

　　D. 佣金

　　8.在报价驱动市场中处于关键性地位的是_____。(A)

　　A.做市商

　　B.经纪人

　　C.个人投资者

　　D.机构投资者

　　9.关于保证金交易的说法不正确的是_____。(D)

　　A.保证金交易也称为信用交易

　　B.保证金除以所投资金额或证券总价值的比率称为保证金率

　　C.在我国,保证金交易被称为“融资融券”

　　D.所有的证券公司都可以开展此项业务

　　10.在保证金交易中,上海证券交易所规定的维持担保比例下限为_____。(B)

　　A.120%

　　B.130%

　　C.140%

　　D.150%