21

　　(单项选择题)

　　因发生违约交收、技术故障等原因给证券登记结算机构造成了损失，垫付或弥补该项损失的资金来源是(　)。

　　A.证券结算风险基金

　　B.保险机构

　　C.中国证监会

　　D.交易所

　　【答案】A

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　　22

　　(单项选择题)

　　下列关于DQII基金的表述，正确的是(　)。

　　A.DQII可以融资购买证券

　　B.DQII可以与股权挂钩的结构性投资产品

　　C.DQII可以投资房地产抵押按揭

　　D.DQII可以投资贵金属凭证

　　【答案】B

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　　23

　　(单项选择题)

　　根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是(　)。

　　A.每种证券与其他证券之间的相互关系

　　B.每种证券期望收益率的方差

　　C.投资者对每种证券的偏好

　　D.每种证券的期望收益率

　　【答案】C

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　　25

　　(单项选择题)

　　债券评级是反映债券违约风险的重要指标，以下两项评级都属于高收益债券评级的是(　)。

　　A.惠誉的BB+和穆迪的B1

　　B.标准普尔的BBB-和惠誉的B+

　　C.穆迪的Baa3和惠誉的Ba1

　　D.标准普尔的BBB和穆迪的Aa2

　　【答案】A

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　　26

　　(单项选择题)

　　在Brinson业绩归隐模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据(　)。

　　A.实际组合中各类资产的收益率

　　B.实际组合中各类产权重分布

　　C.业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率

　　D.业绩比较基准中各直属及其他组成的权重分布

　　【答案】C

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　　27

　　(单项选择题)

　　债券的价格与收益率之间是(　)关系，但该关系是(　)。

　　A.负相关，非线性的

　　B.负相关，线性的

　　C.正相关，线性的

　　D.正相关，非线性的

　　【答案】A

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　　28

　　(单项选择题)

　　关于做市商和经纪人的作用，以下表述正确的是(　)。

　　A.做市商和经纪人的利润主要来自于证券买卖差价

　　B.做市商和经纪人在证券市场上发挥的作用不同，不可能共同完成证券交易

　　C.做市商和经纪人都可以代客买卖证券，获取佣金收入

　　D.做市商是市场流动性的主要参与者，经纪人是投资者买卖指令的执行者

　　【答案】D

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　　29

　　(单项选择题)

　　使得远期合约的当前价值为零的价格为(　)，远期合约在交易中形成的实际价格为(　)，二者的关系是(　)。

　　A.交割价格，远期价格，不一定相等

　　B.远期价格，交割价格，相等

　　C.交割价格，远期价格，相等

　　D.远期价格，交割价格，不一定相等

　　【答案】D

　　30

　　(单项选择题)

　　下列系统中，在银行间债务市场中办理债券结算的是(　)。

　　A.中债综合业务平台

　　B.中国外汇交易中心本币交易平台

　　C.中国现代化支付系统

　　D.交易所大宗交易平台

　　【答案】C

　　31

　　(单项选择题)

　　在其他因素不变的情况下，当企业用现金购买存货是，流动比率和速动比率分别(　)。

　　A.不变，降低

　　B.降低，不变

　　C.不变，不变

　　D.降低，升高

　　【答案】A

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　　32

　　(单项选择题)

　　可以反映投资风险水平的统计量是(　)。

　　A.分位数

　　B.标准差

　　C.中位数

　　D.均值

　　【答案】B

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　　33

　　(单项选择题)

　　关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是(　)。

　　A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上

　　B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比

　　C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬

　　D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整

　　【答案】A

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　　34

　　(单项选择题)

　　在我国金融市场上，广泛采纳的货币市场基准利率是(　)。

　　A.SIBOR

　　B.TIBOR

　　C.SHIBOR

　　D.LIBOR

　　【答案】C

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　　35

　　(单项选择题)

　　如果某基金实际的直接买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，遵循全球投资业标准(GIPS)要求，下列做法中正确的是(　)。

　　Ⅰ.在计算未扣除费用收益时，必须从收益中减去全部综合费用或综合费用中包含直接买卖开支的部分

　　Ⅱ.在计算未扣除费用收益时，必须从收益中减去估计的买卖开支

　　Ⅲ.在计算已扣除费用收益时，必须从收益中减去全部综合费用或综合费用中包含直接买卖开支及投资管理费用的部分

　　Ⅳ.×

　　A.Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ

　　【答案】A