(1)期望(均值)：随机变量X 的期望(或称均值，记做E(X))衡量了X 取值的平均水平。

　　(2)方差与标准差：反映数据分布的离散程度。分布越散，其波动性和不可预测性也就越强。

　　(3)分位数：分位数通常被用来研究随机变量X 以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况。

　　(4)中位数：中位数是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。

　　(5)相关系数：从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

　　习题

　　1.证券X和证券Y的收益率相关系数为0.45，证券X与证券Z的收益率相关系数为﹣0.72，则以下说法正确的是( )。

　　A.当证券X上涨时，证券Y下跌的可能性比较大

　　B.当证券Y上涨时，证券Z上涨的可能性比较大

　　C.当证券X上涨时，证券Z下跌的可能性比较大

　　D.当证券Y上涨时，证券Z下跌的可能性比较大

　　答案.C

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