第十三章 流动性风险管理

　　1.流动性风险的特征：属于“次生风险”;具有隐蔽性和爆发性;属于低频高损事件。

　　2.巴塞尔委员会于2010年12月发布了《巴塞尔协议III：流动性风险计量标准和监测的国际框架》，提出了流动性覆盖率和净稳定资金比例两项监管指标及其最低标准(不得低于100%)

　　3.流动性覆盖率LCR=合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量*100%

　　4.净稳定资金比例NSFR=可用的稳定资金/所需的稳定资金*100%。

　　5.合格优质流动性资产由一级资产和二级资产构成。一级资产可按100%计入合格优质流动性资产;二级资产由2A资产和2B资产构成，合格优质流动性资产中二级资产占比不得超过40%，2B资产占比不得超过15%。2A资产和2B资产分别按85%和50%计入合格优质流动性资产。

　　6.可用的稳定资金是指银行的资本和负债在未来至少1年所能提供的可靠资金来源。计算可用的稳定资金时，对应于银行各类资金来源的稳定性特征，可用稳定资金系数ASF被细分为100%、95%、90%、50%和0五档。

　　7.所需的稳定资金是指银行目前的表内外资产业务所需要占用的稳定资金。在计算所需的稳定资金时，对应于银行各类资产和表外风险暴露的流动性特征，稳定资金需求系数被细分为八档，分别是0、5%、10%、15%、50%、65%、85%或100%。

　　8.可计入的逾期现金流入总量不得超过预期现金流出总量的75%。

　　9.流动性风险监测工具