二、多项选择题

　　1.权利质押的范围包括( )。

　　A.汇票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.债券

　　E.存款单

　　2.目前 RAROC 等经风险调整的业绩评什方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标 ROE、ROA 相比，R\ROC( )。A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　C.RAROC=(收益-预期损失)/经济资本

　　D.使银行不再注重盈利性

　　E.放弃了股东价值最大化的目标

　　3.以下哪些属于中国银监会的《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》中关于不良贷款分析报告的有关规定?( )

　　A.不良贷款的清收转化情况

　　B.新发放贷款质量

　　C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

　　D.对不良贷款变化趋势的预测

　　E.不良贷款的地区和客户结构情况

　　4.下列属于“假按揭”的表现形式的是( )。，

　　A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

　　B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

　　C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

　　D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋

　　E.商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款

　　5.商业银行的授信权限管理遵循哪些原则?( )

　　A.给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准

　　B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

　　C.债项的每一重要改变应得到一定权力层次的批准

　　D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上

　　E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考查

　　6.贷款转让通常指贷款有偿转让，又被称勾贷款出售，主要目的为了( )。

　　A.分散风险

　　B.增加收益

　　C.实现资产多元化

　　D.提高经济资本配置效率

　　E.实现信用风险的转移

　　7.利率互换的主要作用是( )。

　　A.规避利率波动的风险

　　B.降低生产成本

　　C.交易双方可以降低各自的融资成本

　　D.规避市场价格下跌

　　E.有助于风险管理

　　8.全面风险管理模式阶段的特点有( )。

　　A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围

　　B.从单一的资本充足约束.转向突出强凋商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束

　　C.提出了一系列监管原则

　　D.继续以资本充足率为核心

　　E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举

　　9.如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，说明了什么?( )

　　A.该债券的流动性不足

　　B.该债券流动性过大

　　C.价格无法通过市场机制加以修正

　　D.价格一定能够通过市场机制加以修正

　　E.以上都不对

　　10.以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是( )。

　　A.如果收益率曲线向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买人期限较长的金融产品

　　B.如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买人期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品

　　C.如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品

　　D.如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品

　　E.如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品

　　三、判断题

　　1.KPMG 风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。( )

　　2.资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。( )

　　3.流动性偏好理论能很好地解释正向收益率曲线和反向收益率曲线。( )

　　4.外部审计与银行监管的方式、内容、目标存在共性。( )

　　5.投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。( )