一、单项选择题

　　1.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.市值重估价值

　　2.内幕交易属于( )。

　　A.失职违规

　　B.滥用授权

　　C.共谋犯罪

　　D.内部欺诈

　　3.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。

　　A.建立完善的公司治理结构

　　8.建立完善内部控制体制

　　C.加强外部监管体制建设

　　D.以上都不是

　　4.下列关于 VaR 的说法，不正确的是( )。

　　A.均值 VaR 是以均值作为基准来测度风险

　　B.均值 VaR 度量的是资产价值的平均损失

　　C.零值 VaR 是以初始价值作为基准来测度风险

　　D.零值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失

　　5.以下业务中包含了期权性风险的是( )。

　　A.活期存款业务

　　B.房地产按揭贷款业务

　　C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

　　D.结算业务

　　6.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

　　A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

　　B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

　　C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

　　D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

　　7.盈利能力监管指标不包括( )。

　　A.资本金收益率

　　B.不良贷款率

　　C.净利息收入率

　　D.资产收益率

　　8.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。

　　A.风险补偿

　　B.风险转移

　　C.风险分散

　　D.风险对冲

　　9.( )指因管理或清收违约债项产生的但不能归结到某一笔具体债项的损失或成本。

　　A.直接损失或成本

　　8.间接损失或成本

　　C.违约债项

　　D.违约债项的成本

　　10.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。

　　A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

　　B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

　　C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

　　D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

　　11.以下关于财务比率的说法中错误的是( )。

　　A.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转化为实际利润的效率

　　B.效率比率体现管理层管理和控制资产的能力

　　C.杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获取融资的能力

　　D.流动比率用来判断管理层保持资产流动的能力

　　12.风险管理信息系统中，经过分析和处理的数据主要分为( )。

　　A.内部数据、外部数据、中间计量数据B.内部数据、外部数据、中间计量数据、组合结果数据

　　C.中间计量数据、组合结果数据

　　D.内部数据、外部数据

　　13.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。

　　A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

　　B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

　　C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

　　D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

　　14.下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。

　　A.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

　　B.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

　　C.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

　　D.价内期权和平价期权的内在价值为零

　　15.A、B 两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券 A 的票面利率为 5%，债券 B 的票面利率为 6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。

　　A.债券 A 的久期大于债券 B 的久期

　　B.债券 A 的久期小于债券 B 的久期

　　C.债券 A 的久期等于债券 B 的久期

　　D.无法确定债券 A 和 B 的久期大小

　　16.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

　　A.资产规模和商业银行的风险管理水平

　　B.资本金规模和商业银行的盈利水平

　　C.资产规模和商业银行的盈利水平

　　D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　17.2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( )引发的风险。

　　A.人员因素

　　B.系统缺陷

　　C.内部流程

　　D.外部事件

　　18.在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动产生危机的状况下的假设是( )。

　　A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构问的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害

　　B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产

　　C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化

　　D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期

　　19.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。

　　A.金融损失和财务损失

　　B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失

　　D.经济损失和会计损失

　　20.如果 A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下，A 企业固定利率融资成本是 10%，浮动利率融资成本是ⅡBOR+2%;B 企业固定利率融资成本是 8%，浮动利率融资成本是ⅡBOR +1%。如果 A 企业需要固定利率融资，B 企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资?( )

　　A .A 企业进行固定利率融资，B 企业进行浮动利率融资

　　B.A 企业进行固定利率融资，B 企业进行固定利率融资

　　C.A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行固定利率融资

　　D.A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资