一、单项选择题

　　1.按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和(　　)

　　A.控制派生风险

　　B.人力资源配置不当风险

　　C.系统性风险

　　D.操作失误风险

　　2.某商业银行2011年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为9亿元，人民币各项存款期末余额为2310亿元，则该银行人民币超额准备金率为(　　)

　　A.2.53%

　　B.2.38%

　　C.2.17%

　　D.1.97%

　　3.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于(　　)加总。(1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值净流量预测值(4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字”

　　A.(1)、(2)

　　B.(1)、(2)、(3)

　　C.(1)、(2)、(5)

　　D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

　　4.测试过程中单项分值小计和总分分值不设小数，有小数时四舍五人。如果涉及到需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据下列情况确定，其中表述错误的是(　　)

　　A.如果在抽样范围内发现违规率在10%(含)以下的，该项评价得满分

　　B.在10%～30%(含)之间的，可得该评价项目分值的30%

　　C.在30%以上的，该项评价不得分

　　D.在10%～30%(含)之间的，可得该评价项目分值的50%

　　5.影响金融工具久期的因素不包括(　　)

　　A.金融工具的到期日

　　B.距下一次重新定价日的时间长短

　　C.到期日之前支付金额的大小

　　D.金融工具的发行日期

　　6.下列关于结算风险的说法，不正确的是(　　)

　　A.结算风险是信用风险的一种

　　B.结算风险在外汇交易中不常出现

　　C.赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险

　　D.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

　　7.商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括(　　)

　　A.大米

　　B.石油

　　C.铜

　　D.黄金

　　8.(　　)对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

　　A.个人存款

　　B.公司存款

　　C.机构存款

　　D.大额存款

　　9.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是(　　)

　　A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险

　　B.银行应对该账户的头寸进行准确估值

　　C.该账户中的项目通常按市场价格计价

　　D.银行的存贷款业务归人交易账户

　　10.即期外汇交易的作用不包括(　　)

　　A.可以满足客户对不同货币的需求

　　B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

　　C.可以用来套期保值

　　D.可以用于外汇投机

　　11.对国家风险的计量可以通过主权评级实现。下列关于国家风险主权评级作用的说法，错误的是(　　)

　　A.国家风险主权评级是指依照一定的程序和方法对主权国家(地区)的政治、经济和信用等级进行评定

　　B.国家风险主权评级决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本

　　C.国家风险主权评级越低，该主权国家非主权实体在国际市场上进行融资的成本越低

　　D.国家风险主权评级能够影响一个国家国际资本的流向

　　12.(　　)是银行监管的首要环节。

　　A.市场准入

　　B.机构

　　C.业务准入

　　D.高级管理人员

　　13.已知某商业银行现金头寸为5000万，应收存款为1亿，该商业银行总资产为50亿，那么该商业银行的现金头寸指标为(　　)

　　A.0.01

　　B.0.02

　　C.0.03

　　D.0.5

　　14.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?(　　)

　　A.Credit MetriCs模型

　　B.KMV模型

　　C.VaR模型

　　D.高级计量法

　　15.(　　)作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

　　A.风险管理部门

　　B.高级管理部门

　　C.业务管理部门

　　D.内部审计部门

　　16.以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有(　　)

　　A.国家政策法规变化给当地带来不利影响

　　B.行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控

　　C.区域法律法规明显调整

　　D.以上都是

　　17.操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括(　　)

　　A.流程分析法

　　B.德尔菲法

　　C.引导会议法

　　D.随机法

　　18.下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是(　　)

　　A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

　　B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险和操作风险三大主要风险来源

　　C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

　　D.构建了最低资本充足率、监督检查和市场约束三大支柱

　　19.一旦商业银行采用了(　　)，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.高级计量法

　　D.流程分析法

　　20.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排(　　)

　　A.存款准备金

　　B.经济资本

　　C.监管资本

　　D.风险资本