一、单项选择题

　　1.D

　　解析：D【解析】产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。因此，选项D不是产品设计缺陷的表现

　　2.C

　　解析：C【解析】客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率

　　3.C

　　解析：C【解析】结合现实，C项是大额存款机构，他们对于信用和利率都很敏感，因为本金庞大，利率的小变动都会引起利息的大变化

　　4.B

　　解析：B【解析】国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。故选B

　　5.C

　　解析：C【解析】对集团法人客户进行信用风险识别时，汉别频率应当与额度授信周期一致。故选C

　　6.B

　　解析：B【解析】蓝色预警法侧重于定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，分为指数预警法和统计预警法。故选B

　　7.B

　　解析：B【解析】用经风险调整的业绩评估方法(RAPM)比较，股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行短期效益，恰恰忽视的是长期的稳定性以及盈利情况。故选B

　　8.D

　　解析：D【解析】单一币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

　　9.B

　　解析：B【解析】因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间做出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借人资金

　　10.B

　　解析：B【解析】该业务收入加入了批发经纪业务，故首先排除D项;其题干中又提到了交易，因此B项正确

　　11.B

　　解析：B【解析]Credit Metrics模捌本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题。Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。Credit ProtfolioView模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因索的变化更敏感。Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率

　　12.A

　　解析：A【解析】公正、公开、效率是银行监管的三大原则

　　13.A

　　解析：A【解析】贷款定价中的风险成本是用来抵销贷款预期损失。故选A。

　　14.D

　　解析：D【解析】商业银行的流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性风险存在于资产业务、负债业务和表外业务中。故选D

　　15.C

　　解析：C【解析】国家风险主权评级是指依照一定的程序和方法对主权国家(地区)的政治、经济和信用等级进行评定，并用一定的符号来表示评级结果。国家风险主权评级越低，融资成本越高。故C项错误

　　16.A

　　解析：A【解析】利率期限结构变化风险又称为收益率曲线风险。期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。基准风险是指在利息收人和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。重新定价风险又称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限<就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。故选A

　　17.B

　　解析：B【解析】套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进以后售出商品的价格进行保险的交易活动。套期保值利用的就是时间跨度，即期交易没有这个功能。

　　18.A

　　解析：A【解析】当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是利用长期负债为短期资产融资。故选A。

　　19.D

　　解析：D【解析】流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×l00%;人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期未余额×100%;核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%，所以A、B、C选项均错误。流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×l00%，所以D项正确

　　20.C

　　解析：C【解析】不确定性是不可完全消除的.故选C

　　二、多项选择题

　　1.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】A属于外部事件引起的操作风险因素

　　2.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】根据期权标的物的不同，期权可以分为：股权期权，包括以股票作为合约标的的股票期权和以股票价格指数作为标的的股票指数期权;利率期权，指以与借贷票据有关的具体的基础资产为标的物达成的期权协议;货币期权，其标的物魁与外汇有关的具体资产;黄金以及其他商品期权，是指与黄金及其他商品有关的具体的基础资产为标的物。按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权。故选ABCD。

　　3.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商业银行考查保证人的有效性，应关注以下五个方面：保证人的资格;保证人的财务实力;保证人的保证意愿;保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系;保证人的法律责任。

　　4.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】投资活动的现金流入包括：(1)收回投资l(2)分得股利、利润或取得债券利息收入;(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到现金等。销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金属于经营活动的现金流入。故选ABE。

　　5.A,B,

　　解析：AB【解析】期权的价值=内在价值+时间价值，故AB正确。

　　6.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】战略风险是指属于银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。这种风险来自四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性;为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷;为实现目标所需要的资源匮乏;整个战略实施过程的质量难以保证

　　7.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】选项B是董事会的职责，故不选

　　8.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】《巴塞尔新资本协议》明确指出，压力测试必须有意义，且足够审慎;商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求。进行压力测试的目标并非是要求商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景，以及评估其对商业银行PD、LGD和EAD的影响;在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。故选ADE

　　9.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】本题考查商业银行风险管理部门的职责，主要包括：(1)监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额;(2)核准复杂金融产品的定价模型;(3)协助财务控制人员进行价格评估;(4)全面掌握商业银行的整体风险状况。所以A、C、D、E项正确。B选项“确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构”属于高级管理层的职责

　　10.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】我国银行监管领域所依托的主要法律包括：《银行业监督管理法》、《中国人民银行法》、《商业银行法》和《行政许可法》。故选ABCD

　　三、判断题

　　1.正确

　　解析：敞口头寸为正值说明美元处于多头。

　　2.正确

　　解析：自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度，而不是操作风险

　　3.正确

　　解析：贷款转让按转让的笔数可以分为单笔贷款转让和组合贷款转让

　　4.正确

　　解析：商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中外部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据

　　5.正确

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　　解析：情景分析是一种多因素分析法，敏感性分析是对单一因素进行分析