一、单项选择题

　　1某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为(　　)

　　A. 50%

　　B. 33%

　　C. 13%

　　D. 11%

　　2客户信用评级中，违约概率的估计包括(　　)两个层面。

　　A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

　　B. 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

　　C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

　　D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

　　3对于商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行(　　)，在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过(　　)来索取风险回报。

　　A. 合理评估　评估

　　B. 合理评估　定价

　　C. 财务分析　定价

　　D. 合理定价　定价

　　4操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括(　　)

　　A. 流程分析法

　　B. 德尔菲法

　　C. 引导会议法

　　D. 随机法

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　　5以下关于交易账户的说法，正确的是(　　)

　　A. 计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险

　　B. 银行对该账户的头寸进行准确估值

　　C. 该账户中的项目通常按理想价格计价

　　D. 银行的存贷款业务归入交易账户

　　6全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是(　　)

　　A. 企业的资产规模

　　B. 企业的目标

　　C. 全面风险管理要素

　　D. 企业的各个层级

　　7商业银行对外币的流动性风险管理不包括(　　)

　　A. 将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

　　B. 将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

　　C. 制订各币种的流动性管理策略

　　D. 制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

　　8在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，(　　)一般不具有实质性意义。

　　A. 名义价值

　　B. 市场价值

　　C. 公允价值

　　D. 市值重估价值

　　9下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是(　　)

　　A. 债务人所处行业颁布新的环保标准

　　B. 银行贷款利率提高

　　C. 债务人所在地区经济下滑

　　D. 债务人投资项目发生重大损失

　　10下列不属于审慎经营类指标的是(　　)

　　A. 成本收入比

　　B. 资本充足率

　　C. 大额风险集中度

　　D. 不良贷款拨备覆盖率

　　11下列(　　)不是健康风险文化的内容。

　　A. 加强高级管理层的驱动作用

　　B. 树立正确的贷款经营方式

　　C. 树立正确的风险管理理念

　　D. 创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

　　12对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是(　　)

　　A. 风险自留

　　B. 风险分散

　　C. 风险抑制

　　D. 以上都是

　　13张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限为l5年。该行在张某尚未来得及办理各项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为(　　)引起的操作风险。

　　A. 内部欺诈

　　B. 未授权交易

　　C. 信贷人员技能匮乏

　　D. 贷款流程执行不严

　　14在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指(　　)

　　A. 文件档案的制订、管理不善

　　B. 结算支付系统失灵或延迟

　　C. 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

　　D. 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　15下列关于资本的说法，正确的是(　　)

　　A. 经济资本也就是账面资本

　　B. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　D. 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　16商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列属于商业银行面临的项目风险的是(　　)

　　A. 我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

　　B. 银行的信息系统安全性存在风险

　　C. 银行缺乏独特的品牌形象

　　D. 银行产品开发失败

　　17下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是(　　)

　　A. 当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

　　B. 随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

　　C. 随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

　　D. 当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

　　18商业银行的信贷业务不应集中予同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于(　　)的风险管理策略。

　　A. 风险对冲

　　B. 风险分散

　　C. 风险转移

　　D. 风险补偿

　　19内部欺诈是指(　　)

　　A. 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B. 员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C. 商业银行员工由于知识、接能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D. 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　20商业银行(　　)的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。

　　A. 风险转移

　　B. 风险规避

　　C. 风险补偿

　　D. 风险对冲