银行从业资格考试

导航

2019年中级银行从业资格证风险管理考点试题(五)

来源 :中华考试网 2019-08-10

  一、单选题:

  1、某一年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。

  A.0.05

  B.0.10

  C.0.15

  D.0.20

  答案:b

  2、下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是()。

  A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

  B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

  C.在某一时点,同一债务人只能有一个客户评级

  D.在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

  答案:b

  3、某银行2006年初可疑类贷款余额为600亿元,其中100亿元在2006年末成为损失类贷款,其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元,则该银行可疑类贷款迁徙率为()。

  A.16.67%

  B.22.22%

  C.25.00%

  D.41.67%

  答案:b

试题来源:[2019年银行从业(中级)考试题库

2019年银行从业中级取证班,送VIP题库 无基础通关
教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班,助力一次取证!扫描二维码或直接咨询#FormatImgID_0#

#FormatImgID_1#

  4、以下是贷款的转让步骤,其正确顺序是()。

  (1)挑选出同质的待转让单笔贷款,并将其放在一个资产组合中

  (2)办理贷款转让手续

  (3)对资产组合进行评估

  (4)签署转让协议

  (5)双方协商(或投标)确定购买价格

  (6)为投资者提供资产组合的详细信息

  A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

  B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

  C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

  D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

  答案:d

试题来源:[2019年银行从业(中级)考试题库

2019年银行从业中级取证班,送VIP题库 无基础通关
教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班,助力一次取证!扫描二维码或直接咨询

  5、企业集团可能具有以下特征:由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。

  A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

  B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

  C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

  D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

  答案:a

  6、某企业2006年销售收入10亿元人民币,销售净利率为14%,2006年初所有者权益为39亿元人民币,2006年末所有者权益为45亿元人民币,则该企业2006年净资产收益率为()。

  A.3.00%

  B.3.11%

  C.3.33%

  D.3.58%

  答案:c

  7、某企业2006年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币,净利润为1.2亿元人民币,折旧为0.2亿元人民币,无形资产摊销为0.1亿元人民币,所得税为0.3亿元人民币,则该企业2006年的利息费用为()亿元人民币。

  A.0.1

  B.0.2

  C.0.3

  D.0.4

  答案:b

  8、下列关于客户信用评级的说法,错误的是()。

  A.评价主体是商业银行

  B.评价目标是客户违约风险

  C.评价结果是信用等级和违约概率

  D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小

  答案:d

  9、在客户信用评价中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是( )。

  A.5Cs系统

  B.5Ps系统

  C.CAMEL系统

  D.4Cs系统

  答案:b

  10、根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为()。

  A.0.17%

  B.0.77%

  C.1.36%

  D.2.32%

  答案:c

  11、对于全额抵押的债务,《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以(),该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

  A.0.75

  B.0.5

  C.0.25

  D.0.15

  答案:d

  12、采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为()。

  A.13.33%

  B.16.67%

  C.30.00%

  D.83.33%

  答案:d

  13、X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.08,X的标准差为0.90,Y的标准差为0.70,则其相关系数为( )。

  A.0.630

  B.0.072

  C.0.127

  D.0.056

  答案:c

  14、假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为()。

  A.18%

  B.0

  C.-2%

  D.2%

  答案:b

  15、根据Credit Risk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。

  A.0.09

  B.0.08

  C.0.07

  D.0.06

  答案:a

分享到

您可能感兴趣的文章