1、为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括( )。

　　A.抵押

　　B.担保

　　C.总收益互换

　　D.信用违约互换

　　E.信用价差衍生产品

　　答案：ABCDE

　　2、我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的( )，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。

　　A.业务风险

　　B.内部控制

　　C.风险管理水平

　　D.盈利能力

　　E.可持续发展

　　答案：ABC

　　【解析】风险监管是重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。

　　3、下列属于市场风险的有( )。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.违约风险

　　D.汇率风险

　　E.商品风险

　　答案：ABDE

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　　4、操作风险管理信息系统主要用于( )。

　　A.建立资本模型

　　B.风险管理辅助决策

　　C.风险指标监测与报告

　　D.操作风险识别和评估

　　E.建立损失数据库

　　答案：ABCDE

　　【解析】操作风险管理信息系统主要用于建立损失数据库、操作风险识别和评估、风险指标监测与报告、风险管理辅助决策和建立资本模型方面。

　　5、国别风险的主要类型有( )。

　　A.政治风险

　　B.信用风险

　　C.主权

　　D.宏观经济风险

　　E.操作风险

　　答案：ACD

　　6、下列关于信用价差的说法，正确的有( )。

　　A.以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率

　　B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化

　　C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化

　　D.信用价差增加表明贷款信用状况改善

　　E.信用价差减少表明贷款信用状况改善

　　答案：ABE

　　【解析】信用价差增加表明贷款信用状况恶化。

　　7、我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( )，这些属于多发风险。

　　A.内部人作案

　　B.外来的人作案

　　C.内外勾结

　　D.网络犯罪

　　E.以上皆是

　　答案：AC

　　8、商业银行风险的特征是( )。

　　A.不确定性

　　B.损益性

　　C.可能性

　　D.扩散性

　　E.非扩散性

　　答案：ABCD

　　【解析】识记商业银行风险的特征。

　　9、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有( )。

　　A.置信水平采用99%的单尾置信区间

　　B.持有期为10个营业日

　　C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

　　D.至少每3个月更新一次数据

　　E.至少每6个月更新一次数据

　　答案：ABCD

　　【解析】巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。

　　10、商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责有( )。

　　A.拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会批准

　　B.识别、计量和监测市场风险

　　C.设计、实施事后检验和压力测试

　　D.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　E.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况

　　答案： ABCDE

　　【解析】本题考查的是商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责。

　　11.下列选项，属于流动性风险的外部因素的有()

　　A.评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减少或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融入资金

　　B.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机

　　C.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导

　　D.同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升

　　E.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负债期限结构严重不匹配

　　答案A,B,C,D

　　解析.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负债期限结构严重不匹配，属于流动性风险的内部因素。

　　12.下列能引起国别风险的有()

　　A.经济恶化

　　B.政治和社会动荡

　　C.资产被国有化或被征用

　　D.政府拒偿外债

　　E.外汇管制及货币贬值

　　答案A,B,C,D,E

　　解析.国别风险源于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，如经济恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒偿外债、外汇管制及货币贬值等。

　　13.宏观经济因素主要包括的因素有()

　　A.外汇占款

　　B.贷款投放

　　C.现金支取

　　D.财政存款

　　E.利率调整

　　答案A,B,C,D

　　解析.宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款四个因素。

　　14　.下列说法正确的有()

　　A.国内企业和居民获得外汇后兑换为人民币，再存入商业银行，会增加整个银行体系的存款和现金头寸

　　B.商业银行投放贷款会创造等量存款，增加的存款需要提取准备金，消耗商业银行在中央银行的超额备付金，消耗银行体系的流动性

　　C.在五一、元旦和春节等时点，企业和个人进行存款提现，支取现金，导致银行体系的存款和现金减少，出现整个银行体系的流动性紧张

　　D.财政存款需全额上缴中央银行，相当于执行零的存款准备金率

　　E.当企业存款和个人存款通过缴税等方式转换成财政存款的时候，银行体系的超额准备金头寸会减少

　　答案A,B,C,E

　　解析.财政存款需全额上缴中央银行，相当于执行100%的存款准备金率。

　　15　.下列说法正确的有()

　　A.危机情景的时段设置为未来10日，是因为银行本质上无法应对资金的完全流失

　　B.LCR指标的准确性来自于其潜在假设的合理性

　　C.超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率

　　D.超额备付比率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款

　　E.超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付

　　答案B,C,D,E

　　解析.危机情景的时段设置为未来30日，是因为银行本质上无法应对资金的完全流失。