一、单选题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　1与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是( )。

　　A对常规信息进行定期报告

　　B至少每年准备一次

　　C仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告

　　D定期报告的

　　2利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。

　　A期限结构风险B期权性风险C流动性风险D价格风险

　　3()是现代信用风险管理的基础和关键环节。

　　A信用风险识别B信用风险计量C信用风险监控D信用风险报告

　　42004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下面表述不正确的是( )。

　　A商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

　　B资本充足率的信息披露，主要包括以下四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

　　C商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

　　D商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会

　　5操作风险识别与评估方法包括( )。

　　A自我评估法、损失事件数据法、流程图

　　B自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法

　　C因果分析模型、流程图、损失事件数据法

　　D流程图、自我评估法、因果分析模型

　　6在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

　　A过分依赖于外部评级

　　B没有考虑到不同资产间的相关性

　　C对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

　　D与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

　　7股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

　　A5

　　B7

　　C-1.8

　　D0

　　8下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。

　　A外币超额备付金率不得低于3%

　　B外币超额备付金率：(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)÷外币各项存款期末余额×100%

　　C在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款

　　D人民币超额准备金率不得低于3%

　　9建立( )数据库是对操作风险进行定量分析的基础。

　　A风险诱因B历史损失C资本模型D风险指标

　　10下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是 ( )。

　　A保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具

　　B对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释

　　C目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

　　D商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险

　　11商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

　　A安全性B流动性C收益性D风险性

　　12搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也称为( )。

　　A标准化方法B组合法C内部模型法D高级计量法

　　13在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是 ( )。

　　AVaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平α下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

　　B在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

　　CΔp为金融资产在持有期Δt内的损失

　　D该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

　　14下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是 ( )。

　　A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

　　B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

　　C外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

　　D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

　　15商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( ) 。

　　A可规避的操作风险B可降低的操作风险

　　C可缓释的操作风险D应承担的操作风险

　　16下列关于事件的说法，不正确的是( )。

　　A概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量

　　B不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知

　　C确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的

　　D在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件

　　17监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。

　　A内部控制环境评价B信息披露评价

　　C内部控制措施评价D信息交流与反馈评价

　　18目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。

　　A减少营业网点 B强化声誉风险管理培训

　　C确保及时处理投诉和批评D从投诉和批评中积累早期预警经验

　　19从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。

　　A相对于无风险利率的差额

　　B两种信用资产相对于无风险利率的比值

　　C两种对信用敏感的资产之间的信用价差

　　D相对于无风险利率的比率

　　20( )是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。

　　A法律风险的评估B法律风险的识别

　　C法律风险的监测D法律风险的控制和缓释